| Project/Area Number |
24K04941
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
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| Section | 一般 |
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| Review Section |
Basic Section 07060:Money and finance-related
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| Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
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Principal Investigator |
足立 高徳 東京都立大学, 経営学研究科, 特任教授 (60733722)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中島 克志 立命館アジア太平洋大学, 国際経営学部, 准教授 (90721572)
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| Project Period (FY) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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| Keywords | 不確実性 / 圏論的確率論 / 金融リスク測度 / 決定理論 |
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| Outline of Research at the Start |
金融リスクの計測方法は従来，確率測度(確率分布)が知られている場合のリスク (risk) と主観的確率測度 (prior) がある種の空間のなかで任意に取りうること に起因する曖昧さの 2 階層の不確実性に基づいていた.
本研究では，可測空間と可測関数のなす圏Mbleの自己関手Sによってn階層の不確実性を表現し，決定理論との関係を中心に解析する.
さらに自己関手を時間軸に沿って変化させ，主観的情報履歴を表現する主観的フィルトレーショ>ンとの連携を図る. 時刻とともに不確実性の各階層への暴露が異質な市場参加者ごとに変化する様を描写し， 均衡をはじめとする経済的意味を，解析的および人工市場シミュレーションを用いて考察する.
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