General Bayesian approaches to econometric analysis

Research Project

Project/Area Number	24K21420
Research Category	Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
Allocation Type	Multi-year Fund
Review Section	Medium-sized Section 7:Economics, business administration, and related fields
Research Institution	Keio University
Principal Investigator	菅澤翔之助慶應義塾大学, 経済学部(三田), 准教授 (50782380)
Project Period (FY)	2024-06-28 – 2027-03-31
Project Status	Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help	¥6,240,000 (Direct Cost: ¥4,800,000、Indirect Cost: ¥1,440,000) Fiscal Year 2026: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000) Fiscal Year 2025: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000) Fiscal Year 2024: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000)
Keywords	一般化ベイズ / 計量経済分析 / 因果推論 / セミパラメトリック推定 / マルコフ連鎖モンテカルロ法
Outline of Research at the Start	多様なデータが利用可能になっている昨今、データの背景に潜む複雑な構造を考慮した計量経済モデリングの重要性が高まっている。一方で、モデリングにおいて考慮すべき構造が複雑化しているため、既存の計量経済モデリングの枠組みでは統計的推測が困難であったり、データに潜む異質性を考慮した場合に推定が不安定になってしまう。このような問題点を解決するため、本研究では計量経済モデリングと一般化ベイズ法を融合することで、事後分布による統一的な統計的推測手法を確立し、理論的な性質の解明および数値計算アルゴリズムを開発する。また、開発手法のオープンソース化も目指していく。