経済の局面転換を考慮したリスク管理のための確率モデルの提案と金融ビッグデータ分析

• Project/Area Number: 25K08168
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Multi-year Fund
• Section: 一般
• Review Section: Basic Section 25010:Social systems engineering-related
• Research Institution: Tokyo Metropolitan University
• Principal Investigator: 室町 幸雄 東京都立大学, 経営学研究科, 教授 (70514719)
• Project Period (FY): 2025-04-01 – 2028-03-31
• Project Status: Granted (Fiscal Year 2025)
• Budget Amount: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000); Fiscal Year 2027: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000); Fiscal Year 2026: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000); Fiscal Year 2025: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
• Keywords: リスク管理 / 局面転換 / 確率モデル / 金融ビッグデータ

Outline of Research at the Start

本研究では，経済環境の局面転換が金融機関のリスク評価に及ぼす影響について検討する．まず，単独のリスク（金利リスクまたは信用リスク）の局面転換を考慮したリスク評価のための確率モデル，続いて，複数のリスク（金利リスクと信用リスク）の同時局面転換を考慮したリスク評価のための確率モデルを提案する．次に，金融機関が保有する多様な資産・負債のデータを局面転換の影響を考慮しながら分析し，資産・負債のリスク特性を把握する．最後に，それらの成果を結合したシミュレーションを行うことで，金融機関の資産・負債ポートフォリオのリスク評価に局面転換が及ぼす影響を定量的に示す.