非線形・非正規状態空間モデルと多変量・高次元経済金融時系列分析

Research Project

Project/Area Number	25K15013
Research Category	Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Allocation Type	Multi-year Fund
Section	一般
Review Section	Basic Section 60030:Statistical science-related
Research Institution	University of Tsukuba
Principal Investigator	黒瀬雄大筑波大学, システム情報系, 助教 (20713910)
Project Period (FY)	2025-04-01 – 2029-03-31
Project Status	Granted (Fiscal Year 2025)
Budget Amount *help	¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000) Fiscal Year 2028: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) Fiscal Year 2027: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) Fiscal Year 2026: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000) Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Keywords	ベイズ統計学 / 状態空間モデル / 時系列解析 / 統計科学
Outline of Research at the Start	本研究では、経済金融時系列データを主な対象に持つ、経済や確率過程の理論と整合的な統計モデリングを追究する。それには非線形構造を持つ、あるいは誤差項が正規分布に従わない、複雑な状態空間モデルを構築し、モデルパラメーターの高速なベイズ統計的推定法を開発する必要がある。理論や通説に基づく複雑な時系列統計モデルの推定法を確立し、また理論や通説と実データの挙動が整合的かを明らかにする。