長期経済時系列データ分析のための新たなベイズ推定手法

Research Project

Project/Area Number	25K16618
Research Category	Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Allocation Type	Multi-year Fund
Review Section	Basic Section 07030:Economic statistics-related
Research Institution	Waseda University
Principal Investigator	粟屋直早稲田大学, 政治経済学術院, 講師(テニュアトラック) (11005240)
Project Period (FY)	2025-04-01 – 2028-03-31
Project Status	Granted (Fiscal Year 2025)
Budget Amount *help	¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000) Fiscal Year 2027: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000) Fiscal Year 2026: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000) Fiscal Year 2025: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Keywords	ベイズ統計学
Outline of Research at the Start	長期的な経済時系列データを分析するための新たな統計的手法を、ベイズ統計学のアプローチから提案する。長期間の経済データ、例えば金融時系列データには経済構造の変化が反映されていることが知られており、その変化の実態を明らかにするための統計モデルの構築を行う。また、長期時系列というサイズの大きなデータを標準的な計算機手法で分析した場合には計算コストが増大してしまう問題が存在するため、効率的に推定結果を得るための計算機アルゴリズムの提案を行う。応用としては株式市場のデータの分析を行い、株価の不確実性の指標であるボラティリティの構造が過去においてどのように変化したかを統計的に定量化する。