金融市場分析のための経済情報抽出と意思決定支援に関する研究

• Project Area: Cyber Infrastructure for the Information-explosion Era
• Project/Area Number: 21013049
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
• Allocation Type: Single-year Grants
• Review Section: Science and Engineering
• Research Institution: The University of Tokyo (2010); National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (2009)
• Principal Investigator: 和泉 潔 東京大学, 大学院・工学系研究科, 准教授 (10356454)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 松井 藤五郎 中部大学, 工学部, 講師 (90366443)
• Project Period (FY): 2009 – 2010
• Project Status: Completed (Fiscal Year 2010)
• Budget Amount: ¥7,600,000 (Direct Cost: ¥7,600,000); Fiscal Year 2010: ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000); Fiscal Year 2009: ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)
• Keywords: エージェント / 人工知能 / 情報システム / 意思決定支援 / マルチエージェント / テキストマイニング

Research Abstract

本年度は、実際に市場分析に応用するために必要な金融テキストマイニング手法のシステム化および英語の経済テキストを対象とした分析に使用できるように手法の拡張を行った。「複合名詞の抽出」と「一回のみ抽出単語の削除」により、市場分析時における英語の重要語と不要語リストの作成、単語グループ作成や回帰分析時のパラメータの調整を行った。英国中央銀行の金融政策委員会を対象に英国国債金利の予測を行った結果、従来のテキストマイニング手法をそのまま英語テキストに適用した場合に比べて、運用テストの成績が大幅に改善された。2008年の1月～12月で運用テストを行った結果、従来の手法での成績は、運用手法1を用いた場合、英国債1年物が58bp、2年物が-131.5bp、5年物が-90.78bp、10年物が-38.8bpであった(1bp=0.01%)。一方、拡張した手法では、運用手法1を用いた場合、1年物が193.37bp、2年物が80.55bp、5年物が104.22bp、10年物が71bpであり、どの市場もプラスの運用テスト結果となった。また、テクニカル指標に基づく取引戦略の分析をサポートするために強化学習を用いて取引戦略を獲得することを目的として、強化学習を用いた金融市場取引戦略を分析するシステムを開発した。獲得された取引戦略を銀行に勤務する実務家に評価してもらったところ、この戦略はテクニカル分析の教科書に載っている取引戦略とは異なり,金利上昇時と金利下降時で行動が非対称となっているが、市場参加者が一般的に持っている感覚と同様の知見であることが確認された。

Research Products

• [Journal Article] テキスト分析による金融取引の実評価 (2011)
  • Author(s): 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎
  • Journal Title: 人工知能学会論文誌 Volume: 26 Pages: 313-317
  • NAID: 130000455380
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 人工市場を利用した空売り規制が与える株式市場への影響分析 (2011)
  • Author(s): 八木勲, 水田孝信, 和泉潔
  • Journal Title: 人工知能学会論文誌 Volume: 26 Pages: 208-216
  • NAID: 130000455370
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 複利型強化学習 (2011)
  • Author(s): 松井藤五郎
  • Journal Title: 人工知能学会論文誌 Volume: 26 Pages: 330-334
  • NAID: 130000455383
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Acquiring a government bond trading strategy using reinforcement learning (2011)
  • Author(s): T.Matsui, T.Goto, K.Izumi
  • Journal Title: Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics Volume: 13 Pages: 691-696
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] テキスト情報による金融市場変動の要因分析 (2010)
  • Author(s): 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎
  • Journal Title: 人工知能学会論文誌 Volume: 25 Pages: 383-387
  • NAID: 130000259089
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] A study on the market impact of short-selling regulation using artificial markets (2010)
  • Author(s): I.YAGI, T.MIZUTA, K.IZUMI
  • Journal Title: Practical Multi-Agent Systems Studies in Computational Intelligence Volume: 325 Pages: 217-232
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Market Participant Estimation by Using Artificial Market Advances (2010)
  • Author(s): F.TORIUMI, K.IZUMI, H.MATSUI
  • Journal Title: Practical Multi-Agent Systems Studies in Computational Intelligence Volume: 325 Pages: 201-215
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] A Study on the Effectiveness of Short-selling Regulation using Artificial Markets (2010)
  • Author(s): I.YAGI, T.MIZUTA, K.IZUMI
  • Journal Title: Evolutionary and Institutional Economics Review Volume: 7 Pages: 113-132
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 現実の金融市場へ近づく人工市場 (2009)
  • Author(s): 和泉潔, 鳥海不二夫, 松井宏樹
  • Journal Title: 人工知能学会誌 24 Pages: 408-415
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 経済研究における機械学習応用 (2009)
  • Author(s): 和泉潔, 貝原俊也, 松井藤五郎
  • Journal Title: 人工知能学会誌 24 Pages: 796-803
• [Journal Article] Acquiring a government bond trading strategy using reinforcement learning (2009)
  • Author(s): T, Matsui, T.Goto, K.Izumi
  • Journal Title: Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics 13 Pages: 691-696
  • Peer Reviewed
• [Presentation] 「みんなの気分」で株式市場が分かるか (2011)
  • Author(s): 和泉潔
  • Organizer: 日本経営工学会予測市場と集合知活用研究部会
  • Place of Presentation: 東京(招待講演)
  • Year and Date: 2011-03-11
• [Presentation] 人工知能(AI)が変える未来の金融市場 (2011)
  • Author(s): 和泉潔
  • Organizer: ドイツ証券セミナー
  • Place of Presentation: 東京(招待講演)
  • Year and Date: 2011-02-08
• [Presentation] ニュース記事の見出しを利用した取引高予測の試み (2011)
  • Author(s): 吉田稔, 中川裕志, 石田智也, 中嶋啓浩, 松井藤五郎, 和泉潔, 池田翔
  • Organizer: 第6回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • Place of Presentation: 東京
  • Year and Date: 2011-01-22
• [Presentation] 英文経済レポートのテキストマイニング分析ツールの開発 (2011)
  • Author(s): 余野京登, 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎, 陳〓
  • Organizer: 第6回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • Place of Presentation: 東京
  • Year and Date: 2011-01-22
• [Presentation] Trading Tests of Long-Term Market Forecast by Text Mining (2010)
  • Author(s): K.Izumi, T.Goto, T Matsui
  • Organizer: 2010 IEEE International Conference on Data Mining Workshop
  • Place of Presentation: オーストラリア・シドニー
  • Year and Date: 2010-12-14
• [Presentation] 金融市場シミュレーションにおける模倣から創発への転換 (2010)
  • Author(s): 和泉潔
  • Organizer: 合同エージェントワークショップ2010
  • Place of Presentation: 北海道(招待講演)
  • Year and Date: 2010-10-27
• [Presentation] 複利型強化学習を用いた国債の金利とデフォルト確率に基づく銘柄選択 (2010)
  • Author(s): 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳〓
  • Organizer: 第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • Place of Presentation: 東京
  • Year and Date: 2010-10-02
• [Presentation] テキスト分析による業種別平均株価の動向推定 (2010)
  • Author(s): 和泉潔, 牧野龍彦, 石田智也, 中嶋啓浩, 松井藤五郎, 吉田稔, 中川裕志, 本多隆虎
  • Organizer: 第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • Place of Presentation: 東京
  • Year and Date: 2010-10-02
• [Presentation] 英文経済レポートのテキストマイニング分析と外挿予測 (2010)
  • Author(s): 余野京登, 和泉潔, 後藤卓, 松井藤五郎, 陳〓
  • Organizer: 第5回ファイナンスにおける人工知能応用研究会
  • Place of Presentation: 東京
  • Year and Date: 2010-10-02
• [Presentation] 情報爆発時代の金融AI技術 (2010)
  • Author(s): 和泉潔
  • Organizer: サイベースセミナー
  • Place of Presentation: 東京(招待講演)
  • Year and Date: 2010-09-15
• [Presentation] 社会データに基づく情報技術 (2010)
  • Author(s): 和泉潔
  • Organizer: 三菱総合研究所セミナー
  • Place of Presentation: 東京(招待講演)
  • Year and Date: 2010-08-17
• [Presentation] 複利型強化学習 (2010)
  • Author(s): 松井藤五郎
  • Organizer: 2010年度人工知能学会全国大会
  • Place of Presentation: 長崎
  • Year and Date: 2010-06-11
• [Presentation] 人工データからの強化学習を用いた金融取引戦略の獲得 (2010)
  • Author(s): 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔
  • Organizer: 2010年度人工知能学会全国大会
  • Place of Presentation: 長崎
  • Year and Date: 2010-06-11
• [Presentation] Market Participant Estimation by using Artificial Market (2009)
  • Author(s): F.Toriumi, K.Izumi, H.Matsui
  • Organizer: The 1st Workshop on Multi-Agent Simulation in Finance and Economics
  • Place of Presentation: 名古屋
  • Year and Date: 2009-12-13
• [Presentation] A study on the market impact of short-selling regulation using artificial markets (2009)
  • Author(s): I.Yagi, T.Mizuta, K.Izumi
  • Organizer: The 1st Workshop on Multi-Agent Simulation in Finance and Economics
  • Place of Presentation: 名古屋
  • Year and Date: 2009-12-13
• [Presentation] Introduction to Artificial Market Research (2009)
  • Author(s): K.Izumi
  • Organizer: The 12th Pacific Rim International Workshop on Multi-Aeents
  • Place of Presentation: 名古屋
  • Year and Date: 2009-12-12