1990 Fiscal Year Annual Research Report
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01530016
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
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| Keywords | 完全情報最尤法 / 三段階最小2乗法 / 同時方程式モデル / 計量経済学 |
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| Research Abstract |
同時連立方程式体系における様々な推定方法を比較検討した。特に全体系法(あるいは全システム法)と呼ばれる完全情報最尤推定量(FIML)と3段階最小2乗推定量(3SLS)の性質を中心に分析した。森棟が最近提案した修正3SLS推定量(M3SLS)をも含めて、次の分析を行なった。
1.推定量の分布の漸近展開を導出する。
2.推定量の分布を大型計算機を使ってモンテカルロ・シィミュレ-ション実験によって求める。
森棟はいわゆる単一方程式推定法について1と2の分析を過去の10年間行ったが、全システム法に関して1と2の分析は従来誰も行っていない。分析の手続きはかなり複雑でもある。しかし二年間の研究の結果、1については導出で完了した。2についてもかなりの実験を行ない、一応の結果をまとめることができた。研究の重要な目的の一つは,FIMLはアルゴリズム的に複雑であるので、FIMLに近い推定量を作り出すことであったが、これは先に述べたM3SLS法で成功した。この推定量はFIMLと同じ分布の漸近展開を(1/T)の項までもち、計算法としても容易である。このM3SLS法に関してもモンテカルロ実験をさまざま行ない、その性質を分析した。結論としては
1.分析の形状を考慮するとM3SLSは3SLSより歪みのないよい推定量である。
2.しかし推定量のモ-メントを求めると、異常に大きい値が示されることがあり、モ-メントの不存在が暗示されている。
という事が分かった。この推定量については一層の研究が必要である。
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[Publications] 森棟 公夫: "同時方程式システムにおける全システム推定量について" 経済研究. 41. 206-217 (1990)
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[Publications] 森棟 公夫: "tーTest in a Structural Equation" Econometrica. 57. 1341-1360 (1989)
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[Publications] Y.Kataoka: "The First Moment of OLS Estimator for Koyck Distributed Lag Models" Economic Studies Quarterly. 41. 205-220 (1990)
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[Publications] 森棟 公夫: "Full System Estimators Compared with Single Equation Estimators" KIER Discussion Paper. 274. 1-42 (1989)
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[Publications] 森棟 公夫: "Modified 3SLS Estimator:Asymptotic and Small Sample Properties" KIER Discussion Paper. 306. 1-34 (1990)
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[Publications] 森棟 公夫: "全システム推定量の性質" KIER Discussion Paper. 9004. 1-37 (1991)
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[Publications] 森棟 公夫: "統計学入門" 新世社, 272 (1990)
