1991 Fiscal Year Annual Research Report
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03630015
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| Research Institution | Hiroshima University |
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Principal Investigator |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤越 康祝 広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
小滝 光博 広島大学, 経済学部, 講師 (00194564)
高林 喜久生 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 助教授 (60116572)
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| Keywords | 非線型回帰 / Coーintegration(共和分) / error correction / unitroot(単位根) / 成長曲線 / マクロ計量モデル / 政府支出乗数 / 自己回帰モデル |
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| Research Abstract |
裏面に示した今年度晴表した6本の論本内容を上から順に要約する。
1.非線型回帰モデルにおれるダ-ビン・ワトソン検定dに関して次の点を明らかにした。(1)dの分布漸近展開を求め、極校分布は正規分布になる。(2)dの有意点の上限と下限を求めた。(3)誤差の相関係数の推定量の分布との対応関係を明示した。(前川)
2.実質質幣残高と実質GNP、利子率の質幣需要関数ではなく、民間銀行や通貨当局の質幣供給側の行動を反映した貨幣供給関数であるとの仮説をError Correction Modelを用いた検討した。結果は、この仮説を支持するものであった。(北岡)
3.マクロ計量モデルの評価手段としてよく用いられる政府支出乗数が、その立脚する経済理論、構造や規模、対象期間、推定法の違いによってどのような影響を受けるかを検討した結果、それらによる乗数の違いは極めて大きく、モデルの性格の乗数の評価は切り離せないことが示された。(高林)
4.自己回帰モデルにおける非定常性の最小2乗推定量ら基づく様々な統計的推測のその漸近理論に関する各種の問題を従来全く考慮されてこなかった観点から考察し、最小2乗推定量の漸近的性質、あるいはCoーintegrationの定式化と検出等の吟味を行った。(小滝)
5.成長曲線モデルを構成する際に、多くの共変関係にある変数の中から最も適切な共変関係にある変数の部分集合を選択する方法を提案した。さらに犬度比検定やAIC基準との関連につていも明らかにした。(藤越)
6.Yt=αY_<cーt>+βZt+Utという簡単な動学モデル(但しZtはランダムウォ-ク、UtしAR(1)過程)において(1)最小2乗推定量のバイアスを示し、(2)一致推定量を提示し、(3)説明変数はCoーintegrateしていることを示した。さらにシミュレ-ションでは推定量の比較を行った。(前川)
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Research Products
(6 results)
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[Publications] Koichi,Maekawa;J.C.Abril: "Approximate null distribution of the DurbinーWatson test statistic for nonーlinear regrssion model" 広島大学経済論叢. 15No.2. 149-168 (1991)
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[Publications] 北岡 孝義: "Error Correction Modelと貨幣需要関数の識別問題" 広島大学年報経済学. 13. 1-12 (1992)
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[Publications] 高林 喜久生: "マクロ計量モデルと政府支出乗数ー財政政策の数量効果の評価をめぐってー" 広島大学経済論叢. 15No.1. 165-183 (1991)
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[Publications] 小滝 光博: "非定常性に関する統計的諸題問と自己回帰モデルにおける係数の最小2乗推定" 広島大学経済論叢. 15No.1. 185-212 (1991)
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[Publications] Yosunori,Fujikashi;C.R.Rao: "Selection of Covariables in the growth curve model" Biometrika. 78. 779-85 (1991)
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[Publications] Taku Yamamoto;Yoshiyuki Takeuchi;Koichi Maekawa;Michio Hatanaka: "Estimation in dynamic regression with an integra,td process" 広島大学経済論叢. 16No.2. (1992)
