1993 Fiscal Year Annual Research Report
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03630015
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| Research Institution | HIROSHIMA UNIVERSITY |
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Principal Investigator |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤越 康祝 広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
小滝 光博 広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564)
高林 喜久生 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
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| Keywords | 単位根の検定 / co-integration / 非定常時系列 / 成長曲線 / 金融政策 / 財政政策 / IS-LMモデル / マクロ経済モデル |
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| Research Abstract |
5年度の研究実績を、裏面に上げた発表論文の順に概要を述べる。始めの2つの前川論文は経済時系列の単位根の検定に関するものである。最初の論文は、事前に時系列を白色化することによって従来の方法が著しく改善される事を示したものである。2番目の論文は、ダービン・ワトソン比を単位根の検定に有効に利用できる事を示したものである。いずれの論文ともそれぞれの方法の性能、特性等を検討している。両論文とも裏面に示された専門雑誌に掲載される事が決定されている。3番目の北岡論文は、攬乱項を含むIS-LMモデルのフレームワークのもとでの金融政策における2、3の操作変数の政策効果を比較論考したものである。そしてモデルに含まれる攬乱項の分散が市場金利や国民所得の安定・不安定化に様々な効果を与える事が示されている。4番目の高林論文はわが国の「国民経済計算統計」その他の経済時系列データに基づく、政府内の各部門及び他の部門との資金の移転関係を整理するとともにこの資金移転が財政再建やマクロ経済とどのように関わっているかを分析したものである。5番目の小滝論文は、定常な1変量並びに多変量時系列の反転可能性の検定法を提案し、その統計的性質について論じたものである。さらに、そこで扱われている定常過程が、非定常過程の階差として得られたものである場合は、提案された検定法は単位根やco-integrationのための性質の良い検定にもなり得るものであることが示されている。7番目の藤越論文は、成長曲線モデルの推定量の分布の漸近展開を求める際の数学上の問題を論じたものである。
以上の他にも、発表予定の論文が6編あるが、紙面がないので割愛する。
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Research Products
(6 results)
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[Publications] Koichi Maekawa: "Pre-whited unit root test" Economic Letters. 44又は45(発表予定)予定(未定). (1994)
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[Publications] Koichi Maekawa: "The distribution of the Durbin-Watson statistic in integrated and near-integrated models (H.Hisamatsuと共著)" Journal of Econometrics. 61(発表予定)(未定). (1994)
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[Publications] 北岡孝義: "預金金利の自由化と金融政策における操作変数の選択問題" 広島大学経済論叢. 17. 129-161 (1994)
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[Publications] 高林喜久生: "政府間財政の変動分析" 広島大学経済論叢. 16. 69-88 (1993)
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[Publications] 小滝光博: "反転可能性,単位根,co-integrationのための検定方式" 広島大学経済論叢. 17. 177-202 (1994)
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[Publications] Yasunori Fujikoshi: "A symptotic expansions for the standardized and Studentized estimates in the growth curve model" Journal of Statistical Planning and Interence. 36. 165-174 (1993)
