時系列データの季節調整のための統計的手法

1993 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 04045056
• Research Institution: The Institute of Statistical Mathematics
• Principal Investigator: 石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (10000217)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): OTTO Marc C. Burean of the Census Statistical Researc, Research M ; BOR Chung H. Burean of the Census Statistical Researc, Research M ; R.BELL Willi Burean of the Census Statistical Researc, Research M ; MONSELL Bria Burean of the Census Statistical Researc, Research M ; FINDLEY Davi Burean of the Census Statistical Researc, Prinapal R ; 浪花 貞夫 熊本商科大学, 経済学部, 教授 (20228076) ; 川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910) ; 北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218) ; 尾崎 統 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (00000208) ; 赤池 弘次 統計数理研究所, 所長 (70000180)
• Keywords: 季節調整 / AIC / 経済システム / モンテカルロ法 / 状態定門モデル / 情報量規準 / 平滑化法 / 統計的モデル

Research Abstract

統計数理研究所で開催した「季節調整に関する統計数理研究所/合衆国センサス局ワークショップ」にセンサス局統計研究部門の研究者4名を紹聘して、意見交換、研究連絡を行った。センサス局で新しく開発されたX-12REGARIMAにおいて、さまざまなオプションを選択する際の客観的規準としてAICが十分に活用されていることが報告されたのに対し、統計数理研究所側からは以下の研究が発表された。
1.季節的時系列を白色ノイズによって、駆動される非線形ダイナミカルシステムの出力として捉えることによって、変数変換を動的に、有効に組み入れた季節調整法の導入。
2.統計数理研究所で開発されたベイズ型季節調整モデル.DECOMPIIに関する過去の経験に鑑み、計測期間の変更・データの追加等に対する、より安定的な手法を目指し、数項目にわたる改良をほどこしたDECOMPIIの提案。
3.モンテカルロフィルタを用いて、異常値が存在する場合や、トレンドや季節成分に急激な変化がある場合にも対応できる季節調整法の開発。
4.BAYSEAにおけるトレンドを十分に滑らかにして得られる「不規則成分」の利用による卸売物価指数、鉱工業生産指数・鉱工業出荷指数の時系列間の因果関係の研究。
このワークショップは統計数理研究所創立50周年記念事業の一環でもあった。国内からは統計数理研究所の研究者以外に、経済企画庁などの研究者による研究発表の他に日本銀行からの参加もあった。

Research Products

• [Publications] Hirotugu Akaike: "Implication of informational point of view on the development of statistical science" Proceedings of the First US/JAPAN Conference on the Frontiers of Statistical Modeling. 3. 27-38 (1994)
• [Publications] Hirotugu Akaike: "Experiences on the development of time series models" Proceedings of the First US/JAPAN Conference on the Frontiers of Statistical Modeling. 1. 33-42 (1994)
• [Publications] 石黒真木夫: "ARdockによる人-二輪車系の解析" 時系列解析の実際. (1994)
• [Publications] 石黒真木夫: "統計的モデルと因果解析" 統計数理. 41. (1994)
• [Publications] Genshiro Kitagawa: "Information Criteria for the Predictive evaluation of Bayesian Moels" Research Mewo. No 481. (1993)
• [Publications] Tohru Ozaki: "Non-Gaussian Characteristics of exponential autoregressive processes" Development in Time Series Analysis Chapman & Hall. 257-273 (1993)
• [Publications] P.J.Thomson & T.Ozaki: "Transformation and Seasonal Adjustment" I.S.M.Research Memo. 491. (1993)
• [Publications] T.Ozaki & P.J.Thomson: "A dynamical systems approach to X-11 type seasonal adjustment" I.S.M.Research Memo. 498. (1994)