1995 Fiscal Year Annual Research Report
| Project/Area Number |
07630020
|
|---|
| Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
|
| Research Institution | Hitotsubashi University |
|---|
Principal Investigator |
高橋 一 一橋大学, 経済学部, 教授 (70154838)
|
|---|
| Keywords | 金融時系列 / Itoの公式 |
|---|
| Research Abstract |
今年度、金利の期間構造分析のための1ファクター連続時間モデルを離散時間に書き直す新しい方法を考案し、それを拙著「On the discrete Ito formula and one factor interest rate models」に発表した。これにより連続時間のフレイムワークで考えられてきた構造変化問題のいくつかの結果を離散時間の中に持ち込める。一方離散化を達成するために必要ないくつかの技術的な問題は「金利の期間構造決定モデル」(1996年)一橋大学研究年報、経済学研究 第37巻に発表した。
|
