経済時系列データの季節調整法に関する研究

1997 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 08045018
• Research Institution: The Institute of Statistical Mathematics
• Principal Investigator: 北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): FINDLEY Davi Bureau of the Census, SRD, Principal ; 佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525) ; 川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910) ; 樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273) ; 石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217)
• Keywords: 経済時系列 / ベイズモデル / 状態空間モデル / カルマンフィルタ / X-11 / DECOMP / 平滑化 / Web化ソフトウェア

Research Abstract

経済時系列,環境データ,地球物理データなどに見られる季節的・疑似周期的変動を除去するための新しい方法の開発を目的とする研究を行った.
統計数理研究所側では,
1.状態空間モデルに基づく非線形季節調整法の開発
2.モンテカルロフィルタによる離散系列の季節調整法の開発
3.ペイズモデルに基づく多変量時系列の季節調整法の開発
4.非線形力学系モデルに新しい調整法の開発
を行った.
センサス局側では,異常値や曜日効果,休日効果などに関する研究を行い,X-11の後継版であるX-12-ARIMA法を新たに開発した.
双方の開発したソフトウェアは多数の実データおよびシミュレーションデータで季節調整された時系列や残差のスペクトル解析や改定変動幅などについて比較・検討し,問題点を探すとともに今後の改良の必要性・可能性の検討を行った.また,統計数理研究所で開発したソフトウェアDECOMPについて,ホームページ上で公開するための新しい方式を開発し,Web-DECOMPを試作した.

Research Products

• [Publications] 北原 源四郎: "季節調整プログラムDECOMPとその後の展開" 統計数理. 45・2. 217-232 (1997)
• [Publications] 佐藤 整尚: "Web-DECOMPの紹介-WWW上で行う季節調整システム" 統計数理. 45・2. 233-244 (1997)
• [Publications] 川崎 能典、佐藤 整尚: "季節調整法の「最適性」について" 統計数理. 45・2. 245-264 (1997)
• [Publications] 尾崎 統: "動的X11モデルと非線形季節調整I-モデルと計算法-" 統計数理. 45・2. 265-286 (1997)
• [Publications] 加藤 比呂子, 石黒 真木夫: "多変量時系列モデルによる経済システムの動的解析" 統計数理. 45・2. 301-318 (1997)
• [Publications] 樋口 知之: "非経済時系列データの季節調整法について" 統計数理. 45.2. 319-328 (1997)