1997 Fiscal Year Annual Research Report
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09630024
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Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Research Institution | The University of Tokyo |
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Principal Investigator |
国友 直人 東京大学, 大学院経済学研究科 (10153313)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
佐藤 整尚 東京大学統計数理研究所, 助手 (60280525)
矢島 美寛 東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (70134814)
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| Keywords | 経済時系列 / 季節調整法 / 欠損値問題 / 非線形性 / 同時転換自己回帰モデル |
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| Research Abstract |
本研究では経済時系列分析において応用上で特に重要と考えられる季節性、非定常性、非線形性を巡る時系列解析の方法を理論的に研究するとともに、研究対象の統計的方法を実際の計量分析や官庁統計へ応用する際の問題を含めて検討している。
本年は計画の初年度でもあるので、まず関連する幾つかの研究課題について基礎的な研究を行った。国友と佐藤は主に季節調整法について検討した。最近、米国のセンサス局により既存のセンサスX-11法の拡張としてセンサスX-12ARIMA法が開発されたので、その中味を検討した。その結果、我が国における一部の官庁統計の実務者の主張に反して、この方法の実務的利用については、なお理論的・実務的にも検討すべき課題が多くあることがわかった。矢島は主に時系列の欠測値問題における従来には検討されていなかった理論的課題を検討した。欠測値が存在すると時系列解析でこれまで知られている統計的推測理論を拡張する必要が生じるので、まず基本的な場合について自己相関関数の推定問題を検討した。
来年度は、これまで行った研究に引き続いて、計算機を利用するシュミレーション実験や実際的な応用問題も検討する予定である。
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[Publications] 国友直人: "季節調整法X-12-ARTMAの特長と問題点" 経済的統計研究(通産統計協会). Vol.25. 13-55 (1997)
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[Publications] Kunitomo,N.: "On Esimation of Simultaneous Switching Autoregressive Models" Discussion Paper(Faculty of Economics,University of Tokyo). 97-F-31. (1997)
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[Publications] Yajima,Y. with H.Nishino: "Estimation of the Aultocorrelation Function of a Stationary Time Series with Missing Observations" Discussion Paper(Faculty of Economics,University of Tokyo). 98-F-1. (1998)
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[Publications] 佐藤整尚, 川崎能典: "季節調整の最適性について" ISM Research Memorandum(統計数理). No.640(近刊). (1997)
