1997 Fiscal Year Annual Research Report
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09730019
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
大屋 幸輔 大阪大学, 経済学部, 助教授 (20233281)
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| Keywords | 小標本 / 漸近展開 / ブートストラップ / 頑健性 / mis-specification |
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| Research Abstract |
本研究では、有限標本での経済モデルの統計的推論を行う際の、(1)標本数、(2)分布に対する依存度、(3)モデルの正しさ(Mis-specification)に関する問題を研究対象としている。
現段階では、経済デ-夕の非線型性の検証を応用例として以下のような点が明らかになった。まず検定統計量を導出するために過度な分布に対する仮定をおかない場合、その検出力が低くなる。しかし仮定が正しくない場合には頑健な結果をもたらす。検定統計量の分布の導出は漸近分布による場合がほとんどであるが、実際の分布と漸近分布との乖離の程度は小さくない。そのような乖離の問題を解決するために本研究ではブートストラップ法に代表される標本のリサンプリングによるアプローチを採用した。このリサンプリングによって得られた検定統討量の有限標本での有意水準点を検定に利用することで、サイズのバイアスを軽減できることが示された。検定対象である仮説によってはリサンプリングに工夫を必要とするが経済データの非線型性の検証問題へは単純なリサンプリング法が適用可能であることも示されている。
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