多次元生存時間・持続時間解析におけるランダム効果の影響

1998 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 09730022
• Research Institution: Tokyo Metropolitan University
• Principal Investigator: 大森 裕浩 東京都立大学, 経済学部, 助教授 (60251188)
• Keywords: 生存解析 / 変量効果

Research Abstract

1変量の生存時間解析では、変量効果が存在することを無視した場合,生存時間関数を過大に評価してしまうこと,そしてハザードレートを過小評価してしまうこと,といった影響があるという結果を多変量の場合に拡張した。特にJohnson and Omori(1998)は2・3次元の場合,Omori and Johnson(1999)は一般の多次元の場合において、変数間の関連性の尺度をいくつか一般化して定義し、それに対して同様な結論を導いている。
さらにOmori and Johnson(1998)では離散時間の比例ハザードモデルへと拡張するために,まず、(1)変量効果のない多変量離散時間分布,(2)変量効果のある分布,(3)多変量分布における相関・依存関係の尺度 (同時ハザードレート,条件付きハザードレート,Odds Ratio,L-measureなど)について,理論的な結果を導くとともに、シミュレーションや現実のデータによる実証分析を行った。特にその推定においては変量効果の確率的シミュレーションをマルコフ連鎖モンテカルロ法によって行っており、より効率的なサンプリングの手法を尤度関数の近似、Blockingなど時系列モデルの方法を応用して提案した。

Research Products

• [Publications] Johnson, R.A.and Omori, r.: "The Influence of Randam Effects on Bivariate and Trivariate Survival Models" Journal of Nonparametric Statistion. (掲載予定). (1998)
• [Publications] Omori, Y.and Johnson, R.A.: "Some Consequence of Multivariate Survival Models" Multivariate Analysis, Experimental Design and Surrey Sampling. (掲載予定). (1999)
• [Publications] Omori, Y.and Johnson, R.A.: "Multivariate Discrete ProporliunalHazards Model with Random Effects" Tokyo Metropolditan University, Research Paper Sevies. 8. (1998)
• [Publications] 大森裕浩: "多変量2標本検定に基づく個票秘匿の方法" 東京都立大学「経済と経済学」. 86・3. 91-103 (1998)