測定誤差のある経済データの計量経済学的手法の開発とその応用

1998 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 10630019
• Research Institution: Hokkaido University
• Principal Investigator: 長谷川 光 北海道大学, 経済学部, 助教授 (30189534)
• Keywords: 測定誤差 / ベイズ統計学 / エンゲル関数 / 需要モデル / MCMC

Research Abstract

本研究では、測定誤差のある経済データを解析するための計量経済学的手法の開発を目的としている。本年度は、本研究を進めるにあたり必要と思われる文献、データの収集を行うとともに、Engel関数の推定において、説明変数と被説明変数の測定誤差に相関が存在する場合のBayesianモデルの開発を行った。現在、開発したBayesianモデルを用いて、下記の論文を作成中であり、完成の後、専門誌に投稿する予定である。
1. “Bayesian analysis on Engel curves estimation with measurement errors and an instrumental variable"(仮題)
この論文では、データの測定誤差のみならず、操作変数も導入した形で理論構成を行っている。推定するための理論モデルは完成しており、本年度の科学研究費によって導入したワークステーションにより英国の個票データに基づく数値計算を行っている最中である。
2. “A Bayesian analysis of HOGLEX demand systems using unit records for major ASEAN economies:Thailand and Philippines"(仮題)
この論文では、オーストラリアの研究者と共同で、タイとフィリピンの個票データを用いたEngel関数の推定を行っている。現在、データに測定誤差のない場合について推定を行っており、今後、測定誤差を加えた理論モデルの構築とその推定を行う予定である。