1998 Fiscal Year Annual Research Report
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10630024
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
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| Keywords | unit root / Econometrics |
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| Research Abstract |
“Unit Root Tests which Allow for Multiple Trend Breaks"で行った一変数非定常分析を、ベクトル過程に拡張した。この論文では定数項ならびに確定トレンド項の折れ曲がりを三ケースに分類し、さらに折れ曲がり回数を増加し得るように検定を拡張した。この様な折れ曲がりに関する分析を、ベクトル過程に関して行った。マクロ系列を用いて実証的な研究を行った。この様なマクロ系列に関する実証研究も最近の私の研究スタンスである。従来より柔軟な推定ならびに検定の方法を用いているので、経済学的に納得のいく結果を得られるものを得られた。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] Kimio Morimune: "Unit Root Analysis of Japanese Money and Income" Japanese Economic Review. Vol.48. 343-367 (1998)
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[Publications] Kimio Morimune: "Switching Orthogonality" International Economic Review. Vol.39. 171-182 (1998)
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[Publications] 森棟 公夫: "「計量経済学」" 東洋経済新報社, 400 (1999)
