非定常ベクトル時系列分析

1999 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 10630024
• Research Institution: Kyoto University
• Principal Investigator: 森棟 公夫 京都大学, 経済研究所, 教授 (20109078)
• Keywords: unit root / Econometrics

Research Abstract

"Discontinuous Trend Unit Root Test"で行った非定常分析を、ベクトル過程に拡張した。また単位根検定に関する、サーベイ論文を日本統計学会誌に掲載した。さらに、ニュージーランドで開かれた学会においても、基調論文を報告し、同学会の「1999 MSSANZ MEDALLIST」に選ばれ、メダルを拝受した。この論文では定数項ならびに確定トレンド項を含む検定を、新しい観点から考察し直している。マクロ系列を用いて実証的な研究を行っているが、この様なマクロ系列に関する実証研究も最近の私の研究スタンスである。従来より柔軟な推定ならびに検定の方法を用いているので、経済学的に納得のいく結果が得られた。

Research Products

• [Publications] Kimio Morimune with Mitsuru: "The Discontinuous Trend Unit Root Test When the Break Point is Misspecified"Mathematics and Computers in Simulation. Vol.48. 417-427 (1999)
• [Publications] 森棟 公夫: "単位根時系列分析"日本統計学会誌. Vol.29. 307-326 (1999)
• [Publications] Kimio Morimune: "Overview of the Unit Root Test"MODSIM'99. Vol.4. 1129-1136 (1999)
• [Publications] 森棟 公夫: "計量経済学"東洋経済新報社. 399 (1999)