2000 Fiscal Year Annual Research Report
複数の評価規節を有する確率システムの動的最適化に関する総合的研究
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10680427
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
大西 匡光 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (10160566)
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| Keywords | 拡散過程 / インパルス・コントロール / 配当政策 / キャッシュ・マネージメント / 確率優位(確率順序) / 信頼性・保全性 |
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| Research Abstract |
前年度に引き続き,幾何Brown運動を含む拡散過程のインパルス・コントロールの基礎理論ついての研究を行った.これらは,オペレーションズ・リサーチ,ファイナンス,国際金融経済学,等の分野に現れる様々な問題に応用可能であり,最近とくに注目されている理論である.本年度は,ファイナンスへの応用の中でも,とりわけ,企業の最適配当政策の問題,投資信託におけるキャッシュ・マネージメントの問題,等への応用について,モデル化からそれらの解析的・数値的解法に至るまでのプロセスにおける様々な段階に関して,詳細に渡っての検討を試みた.
また,市場リスクの源泉となる金融資産の市場価格の確率的変動,信用リスクの研究において最も重要な要因となる企業の寿命(倒産までの確率的時間),等の持つリスク特性の定性的な記述・表現と比較において極めて有用な概念である確率優位(確率順序)について,とくに信頼性・保全性理論における最近の研究成果に焦点を当て,検討・整理を行った.
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[Publications] Segawa,Y.and Ohnishi,M: "The Average Optimality of a Repair-Limit Replacement Policy"Mathematical and Computer Modelling. 31. 327-334 (2000)
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[Publications] Ohnishi,M.: "Stochastic Orders in Reliability Theory"Stochastic Models in Reliability and Maintenance (Osaki,S.Ed.), Chap.1, Springer-Verlag, Berlin. (forthcoming). (2001)
