2000 Fiscal Year Annual Research Report
実験による、情報開示と投資家の情報処理能力が資産価格形成に果たす役割の研究
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11303004
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
井澤 裕司 立命館大学, 経済学部, 教授 (70222924)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
堀 敬一 立命館大学, 経済学部, 助教授 (50273561)
平田 純一 立命館大学, 経済学部, 教授 (00143818)
松村 勝弘 立命館大学, 経営学部, 教授 (40066733)
浅井 学 立命館大学, 経済学部, 助教授 (90319484)
大川 隆夫 立命館大学, 経済学部, 助教授 (10258494)
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| Keywords | マイクロストラクチュア / 実験経済学 / ネットワーク取引 / 数理ファイナンス / 企業財務分析 |
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| Research Abstract |
(1)11年度は昨年度からの研究,作業を継続し,次年度からの本格的な実験実施の準備となる仮想金融市場システムの完成し,予備的実験を開始した.具体的には;
(1)暫定的なシミュレーション・ソフトの稼働と,LANネットワーク化
(2)シミュレーションに必要な外部データー・ベースの完成.
(3)実験結果のデーター・ベース化ソフトの完成
(4)システムの一部をインターネット上で公開などである.
(2)上記の予備的実験の結果をふまえた理論的課題の整理を行った.具体的には;
(1)ノイズ・トレーダーの役割などを中心に,現代のファイナンス理論(特にマーケット・マイクロストラクチャア)にかかわる理論分析.
(2)一般投資家に対するディスクロージャーの方法と範囲,あるいは投資家の持つ基礎的な専門知識が市場における価格付けに及ぼす影響について,既存の実験結果のサーベイ.
(3)情報提供の形態による,被験者の反応の変化についての,既存の実験,研究をサーベイするとともに,具体的な実験の設計などである.
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[Publications] 松村勝弘: "わが国企業における株式相互持合いの戦略的側面"証券経済研究学会年報. 35号5月. 128-133 (2000)
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[Publications] 石黒真吾,Hideshi ITOH共著: "Moral Hazard and Renegotiation with Multiple Agents"Review of Economic Studies. Vol.68.No.1. (2001)
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[Publications] 浅井学: "Testing for Serial Correlation in the Presence of Stochastic Volatility"Asia-Pacific Financial Markets. Vol.7.No.4. 321-337 (2000)
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[Publications] 堀敬一: "不確実性下の投資理論"システム/制御/情報. Vol.44 No.8. (2000)
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[Publications] 赤堀次郎: "Stochastic Analysis in Mathematical Finance"システム制御情報学会誌. Vol.44.No.8. 429-433 (2000)
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[Publications] 大川隆夫,岡村誠,多和田真 共著: "3国モデルにおける戦略的貿易政策の再解釈"立命館大学経済学. Vol.49.No.1. 1-12 (2000)
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[Publications] 原啓介,N.IKED 共著: "Quadratic Wiener Functionals and Dynamics on Grassmannians"Warwick University. (2000)
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[Publications] 千代田邦夫: "会計学入門(第4版)"中央経済社. (2001)
