1999 Fiscal Year Annual Research Report
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11558046
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Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
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Principal Investigator |
今野 浩 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (10015969)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
白川 浩 東京工業大学, 大学院・理財工学研究センター, 助教授 (10216187)
比嘉 邦彦 東京工業大学, 大学院・理財工学研究センター, 教授 (50282877)
楠岡 成雄 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (00114463)
二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・理財工学研究センター, 助教授 (70313377)
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| Keywords | 国際分散投資 / 最適化アルゴリズム / ポートフォリオ最適化 / 中小企業 / 信用リスク / 財務諸表分析 / 判別分析 / ニューラルネット |
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| Research Abstract |
本年度は,大規模国際分散投資を可能とする2段階解法にもとづく二次計画法の最適化アルゴリズムを開発すると共に,すでに定評のある数理計画法パッケージであるNUOPTに改良部分を実装することで,大規模投資問題に対して実用的な解決法を考えた.また中小企業向け与信リスクを合理的に判断可能とする,キャッシュフローに基づく信用リスク評価モデルを開発し,さらに当該理論モデルを実際的に応用できるよう,判別分析の枠組みにより倒産確率を推定するリスク分析手法も開発した.
また研究普及活動の一環として,本テーマに関連する公開研究シンポジウムを,1999年4月〜2000年3月の間に4回開催した.実施概要は,以下のとおり.第1回,1999年4月2日,「ファイナンスにける乱数技術の活用とその将来」,第2回,1999年7月27日,「日本におけるオンライン証券取引の現状と将来への展望」,第3回,1999年11月5日,「信用リスク計測の理論とその応用」,第4回,2000年1月17日,「工学的手法の金融への応用」.いずれも数多くの聴衆の皆様にお集まりいただき,日本の金融技術向上のために少なからず貢献できたものと考える.
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[Publications] Konno H.and Wijayanayake A.: "A Mean Absolute Deviation Portfolio Optimization Model under Transaction Costs"J.of Operations Research Society of Japan.. 42. 422-435 (1999)
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[Publications] Konno H.: "Minimization of the Sum of Several Linear Fractional Functions"CRAFT Working Paper. 99-5. (1999)
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[Publications] Shirakawa H.: "Evaluation of Yield Spread for Credit Risk"Advances in Mathematical Economics.. 1. 83-97 (1999)
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[Publications] Shirakawa H.: "Evaluation of the Asian Option by the Dual Martingale Measure"Asia-Pacific Financial Markets. 6. 183-194 (1999)
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[Publications] Wijayanayake J.and Kunihiko Higa: "Communication Media Choice by Workers in Distributed Environment"Information and Management. 36(6). 329-338 (1999)
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[Publications] Kunihiko Higa and Wijayanayake J.: "Analyzing the Media Usage Behavior of Telework Groups: A Contingency Approach"IEEE Transactions on Systems, Man,and Cybernetics. 29(1). 127-139 (1999)
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[Publications] 今野浩: "理財工学I:平均・分散モデルとその拡張"日科技連出版社. (1995)
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[Publications] 今野浩: "理財工学II:数理計画法による資産運用最適化"日科技連出版社. (1998)
