1999 Fiscal Year Annual Research Report
経済的系列における長期従属性・条件付き異分散の研究
| Project/Area Number |
11630025
|
|---|
| Research Institution | Tohoku University |
|---|
Principal Investigator |
細谷 雄三 東北大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (40004197)
|
|---|
| Keywords | 条件付き非定常性 / 経済時系より / 擬似尤度 / 高次キュミュラント / フーリエ変換 / 統計的推測 |
|---|
| Research Abstract |
本年度の研究において、マクロ経済データ、資産価格・為替レート変動などの条件付き否定常経済時系列分析のための統計的推測に資する基礎的研究をおこなった。 とくに、Whittleの擬似尤度関数にもとづく最尤推定、尤度比検定を、広範囲の時系列デー夕に適用可能となるよう、拡張をおこなった。条件付き不等分散をいかにモデル化するかがテーマとなる。この種のモデルとしては、ARCH,GARCHなどのモデルが広く用いられているが、長期従属を表現するには適さない。Whittle擬似尤度は、観測データの有限Fourier変換の同分布を漸近的に一次近似することによって近似尤度をもとめる。推定、検定においては、観測値の性はGauss性は必要とされず、本研究においては、高次キュミュラント・スペクトルを用いて擬似尤度の高次近似を行うことにより高次キュミュラントの従属性を取り込んだ擬似尤度関数を構成した。今後は、統計的推定・検定の漸近理論を開発する。さらに、コンピュータ・シミュレーションを実行して、小標本数での推定・検定効率を調査する。
|
Research Products
(1 results)
