2000 Fiscal Year Annual Research Report
階層型ボルツマンマシーンによるファジィポートフォリォ選択手法の研究
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11680459
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| Research Institution | Osaka Institute of Technology |
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Principal Investigator |
和多田 淳三 大阪工業大学, 工学部, 教授 (10158610)
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| Keywords | ボルツマンマシーン / メタ制御 / ポートフォリオ選択 / 限定証券数の選択 / リバランス / プロジェクトポートフォリオ問題 |
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| Research Abstract |
昨年度の研究で2階層のボルツマンニューラルネットワークを構成した。これにより限定証券数に対する2次混合整数計画問題を効率的に解くことが出来ることを示した。これを用いることで効率的に大規模問題が解けることがわかった。本年度は以下の成果が得られた。
1)本年度は現実の投資においては投資による証券市場への影響を最小にするために、前期投資パターンを考慮したポートフォリオ選択問題を解くためのメタ制御階層をもつボルツマンマシーンを開発した。
2)ホップフィールドネットワークで構成されるメタ制御階層で多数の証券の中から適当な証券を絞り込むことと、下階層ボルツマンマシーンでの前期投資パターンと今期投資パターンの差を最小にするポートフォリオ選択問題を解くための動きを制御することを実現した。
3)これらの成果は以下の通り学会発表を行った。
(1)前期投資パターンからの変動最小化問題の解法をThe 4th Asia Fuzzy System Symosium, Tsukuba, June2-3,2000.で公表した。(2)またそれの階層ボルツマンマシーンでの実現モデルを第16回ファジィシステムシンポジウム,秋田公立美術工芸短期大学,2000年9月5日〜9日で公表した。(3)メタ制御階層の考え方をThe 3^<rd> Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under uncertaity, Osak University, October 30-31,2000で公表した。(4)以上の研究を総合してThe 8th International Workshop on Inteligent Systems Resolutions-Bellman Continuum-,国立清華大学、新竹市,台湾、Dec.11-12,2000で公表した。(5)さらに応用としてプロジェクトポートフォリオマネージメントの問題を提案した。これをバイオメディカル・ファジィ・システム学会第13回年次大会,北九州テクノセンター、2000年10月27日(金)で公表した。
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[Publications] J.Watada & K.Oda: "Formulation of a two-Layered Boltzmann Machine for Port folio Selection"Int.Journal of Fuzzy Systems. (2000)
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[Publications] T.Watamaba & J.Watada: "Portfolio Selection Problem with Minimum Fluctuations of Port folio Pattern"Proceeding of The 4th Asian Fuzzy Systems Symposium. May3-June3. (2000)
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[Publications] T.Watanabe & J.Watada: "A Two-Layered Boltzmann Machine for Rebalancing Port folio Selection,"Proceeding of The 3rd Czech-Japan Seminar. Oct30-31. (2000)
