階層型ボルツマンマシーンによるファジィポートフォリオ選択手法の研究

2001 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 11680459
• Research Institution: Osaka Institute of Technology
• Principal Investigator: 和多田 淳三 大阪工業大学, 工学部, 教授 (10158610)
• Keywords: ボルツマンマシーン / メタ制御 / ポートフォリオ選択 / 限定証券数の選択 / リバランス / プロジェクトポートフォリオ管理 / カオス短期予測

Research Abstract

昨年度までめ研究成果どして構築した、2階層のポルツマンニューラルネットワークを用いることによって市場にある膨大な数の中から数十の証券の投資ポートフォリオを決定するための二次計画問題を効率的に解く方法を確立した。本年度は、さらに既に研究代表者が確立しているファジィカオス短期予測手法とを組合せることによって次の証券の価格予測をすることで証券の1000株当の投資単位を考慮する方法を確立した。従来、投資単位を考慮ぜずにポートフォリオを計算し、実務の当市段階で投資単位に丸める処理を行っていたが、我々の確立した方法を用いることで、投資単位を考慮したポートフォリオを効率的に求めることを可能にした。すなわち、本年度は成果を以下の通り公表した。
(1)前期投資パターンからの変動最小化問題の解法を"Investment Decision Making with Minimum Fluctuations Based on Two Objective Criterions",としてInvited Paperで,9th IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference,2001年7月25日-28日で公表した。(2)またカオス短期予測の研究論文を"Chaotic Short-Term Forecasting on On-Off Movement ofa Stock",の題目で2th International Symposium of Advanced Intelligence Systems (ISIS2001),2001年8月24-26日に公表した。国際会議への功労で功労賞を授与した。(3)また、投資問題の関連研究としてファジィ自己回帰型時系列モデルを構築し、証券価格の予測を行った成果を"Analysis of Stock Price based on Fuzzy AR Model",として2th ISAIS、2001年8月24-26日に公表した。(4)メタ制御型ポートフォリオモデルを応用としてプロジェクト管理に適用する方法を確立した。これを"Analysis of Group Management based on Fuzzy Project Portfolio Model"として2th ISAIS、2001年8月24-26日に公表した。

Research Products

• [Publications] Junzo Wetada, Teruyuki Watanabe: "Investment Decision Making with Minimum Fluctuations Based on Two Objective Criterions"Proceedings, 9th IFSA World Congress. (2001)
• [Publications] Yoshiyuki Matsumoto, Junzo Watada: "Chaotic Short-Term Forecasting on On-Off Movement ofa Stock"Proceeding, 2th ISIS2001. (2001)
• [Publications] Teruyuki Watanabe, Junzo Watada: "Formulation of Fuzzy Rebalance Model"Proceeding, 2th ISIS2001. (2001)
• [Publications] Yoshihiro Toyoura, Junzo Watada, Yoshiyuki Yabuuchi: "Analysis of Stock Price based on Fuzzy AR Model"Proceeding, 2th ISIS2001. (2001)
• [Publications] Takayuki Kawaura, Junzo Watada: "Analysis of Group Management based on Fuzzy Project Portfolio Model"Proceeding, 2th ISIS2001. (2001)