多変量経済時系列のガウス性と線形性の統計的検定法とその応用

2002 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 12630024
• Research Institution: Tohoku University
• Principal Investigator: 照井 伸彦 東北大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50207495)
• Keywords: エルミート多項式変換 / ガウス性検定 / 共ガウス性 / 非線形統計モデリング

Research Abstract

経済時系列分析において様々なモデル分析の基礎となるガウス性ならびに線形性の統計的検定法を多変量時系列の枠組みへの拡張が本研究の目的であるが、平成12年度および13年度において経済時系列に対する多変量ガウス性検定の具体的構築法とその統計的性質の理論的研究およびモンテカルロ・シミュレーション法を用いた有限標本特性について研究を実施し,平成14年度は,これらにもとづき下記の研究を実施した.
●共ガウス性多変量時系列モデルとその統計的検出法
昨年度までの研究において,1変量では非ガウス時系列であるが多変量ではガウス性と矛盾しない関係を共ガウス性と呼び、これを検出するために提案した多変量ガウス性検定を利用する方法について議論した。今年度はこの共ガウス性を表現する時系列モデルとして,"共通非ガウス成分を持つ多変量時系列モデル"を提案して,その特徴や性質について研究をおこなった.とくに共ガウス性が生じるための条件をモデルの係数条件として導出した.さらに,昨年度までの研究で提案した多変量ガウス性検定を利用して共ガウス性を検出する際,周辺時系列のガウス性検定統計量と相互関係に関するガウス性検定統計量の間の相関を射影によって直交化させてこれを検出する手続きを提案した.これらの検定法の有限標本特性についてもモンテカル・ロシミュレーションによって調べ,良好なパフォーマンスを示すことを明らかにした.これらの結果をまとめ,Testing Multivariate Gaussianity by Hermitian Polynomials Transformation(WorkingPaper(TM&ARG)at Tohoku University)として発表した.

Research Products

• [Publications] Terui, N., Y.Imano: "Estimating Latitude of Price Acceptance with Asymmetric Dynamic Market Response in Consumer"Working Paper(TM&ARG) at Tohoku University. 64. 1-27 (2002)
• [Publications] Terui, N., Y.Imano: "Testing Multivariate Gaussianity by Hermitian Polynomials Transformation"Working Paper(TM&ARG) at Tohoku University. 66. 1-30 (2003)