2000 Fiscal Year Annual Research Report
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12878066
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Exploratory Research
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| Research Institution | Nanzan University |
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Principal Investigator |
伏見 正則 南山大学, 数理情報学部, 教授 (70008639)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
手塚 集 東京大学, 先端経済工学研究センター, 客員教授
諸星 穂積 政策研究大学院大学, 政策科学研究科, 助教授 (10272387)
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| Keywords | 金融工学 / 数値計算 / 精度保証 / 準モンテカルロ法 |
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| Research Abstract |
2000年9月には、準乱数の研究者として著名なフランスのH.Faure教授を訪問し、準乱数の生成法に関する最新の研究成果に関する情報を得た。また、11月から12月にかけて香港で開催されたモンテカルロ法及び準モンテカルロ法に関するワークショップに出席し、海外の著名な研究者から最新の研究情報を収集した。これらの情報を整理し、国内のいくつかの研究会などで紹介した。
以上のようにして収集した最新の準乱数および準モンテカルロ法に関する情報を整理し、それを本研究に応用する途を検討した。その結果、まずアメリカンオプションの評価の問題をとりあげることとした。これは現在多くの研究者や実務家の注目を集めているテーマであり、各種の計算法が提案されているが、われわれは、原資産が多数ある場合にも、比較的計算量が増えないという特徴をもつBroadie and Glassermanの方法を取り上げ、これに準乱数を適用してみることとした。
種々の計算実験を行ってみたところ、彼らが示している計算結果に比べて収束が速まり大変有効な場合もあったが、それほどの効果が見られない場合もあった。このように、場合によって効果に大きな差がある理由は、いまのところ不明である。今後、計算実験及び理論的な解析を行い、原因を突き止めたいと考えている。
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