2002 Fiscal Year Annual Research Report

不確実性の下での動的決定解析とその応用

Research Project

Project/Area Number	13440037
Research Institution	The University of Kitakyushu
Principal Investigator	吉田祐治北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha)	中神潤一千葉大学, 理学部, 教授 (30092076) 蔵野正美千葉大学, 教育学部, 教授 (70029487) 安田正實千葉大学, 理学部, 教授 (00041244) 岩本誠一九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
Keywords	ファジイ確立過程 / ファジイ理論 / 最適性の原理 / 不変埋没原理 / 最適停止 / ゲーム理論 / 不確実な環境 / 意思決定
Research Abstract	本研究は、不確実な情報を持っファジィ確率システムの数理構造に関する解析と最適停止門問題、決定理論、動的ゲーム論の応用研究を目的としている。本年度の主な研究成果は次の通りである。 1.不確実性環境下での決定過程の最適停止問題の評価基準の研究を行った。 2.不確実性の下での連続時間決定過程の解析と最適停止問題の応用研究を行った。 3.不確実性の下での動的停止ゲームの研究を行った。 4.1と2の応用として、金融工学でのオプションの価格付けの研究を行った。 5.多次元ファジイ数の順序づけの評価基準の研究を行った。これらの研究成果は、国際学術雑誌Fuzzy Sets and System, Information Sciencesや共著の著書Soft Methods in Probability, Statistics and Data Analysis (Physica-Verlag, Springer, 2002年9月出版)に掲載されている。また、本研究成果は国内では、研究代表者と中神潤一教授(千葉大学)共同主催の研究集会「不確実性の下での数理的意思決定問題における理論と応用」(平成14年10月18日・19日、於千葉大学、発表件数19件、参加者27名)、京都大学数理解析研究所の研究集会、オペレーションズリサーチ学会、日本数学会において口頭発表を行い、また、国内外での国際学術会議MOPGP 2002(奈良),IPMU 2002(Annecy),OSSG 2002(Bedlew),IFORS 2002(Edinburgh),9BC(北京),SMPS 2002(Warsaw),KES 2002(Cream),ISDG 2002(Saint-Petersburg), NGRA 2002(Petrozavodsk), EJWSM 2002(Chamonix),FSKD 2002(Singapore)等において口頭発表を行った。本年度は、ファジィ確率システムを基礎とした意思決定基準と応用研究に於いて研究成果が得ることができた。本研究に参加した研究者は、本研究の実施計画に基づき、それぞれ一定の成果を納め、研究論文や口頭発表を行っている。

Research Products

(13 results)

All Other

All Publications (13 results)

[Publications] 吉田祐治: "Optimal Stopping Models in a Stochastic and Fuzzy Environment"Information Sciences. 142・1-4. 89-101 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "A Fuzzy Ordering on Multi-Dimensional Fuzzy Sets induced from Convex Cones"Fuzzy Sets and Systems. 130・3. 343-355 (2002)
[Publications] 蔵野正美(共著): "An Approach to Stopping Problems of a Dynamic Fuzzy System"Fuzzy Sets and Systems. 131・2. 225-233 (2002)
[Publications] 吉田祐治: "Fuzzy Stopping in Continuous-Time Dynamic Fuzzy Systems"Fuzzy Sets and Systems. 132・3. 291-301 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "Decision Making for American Options with Uncertainty of Stock Prices in Financial Engineering"Proceedings of 9th Inter Conf. on Infor. Proc. & Manag. of Uncertainty in Knowledge-Based Syst. (IPMU 2002), ESIA-Universite de Savoie. 第1巻. 463-469 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "American Put Option Models with Uncertainty of Stock Prices in Financial Engineering"Proceedings of 10th International Symposium on Dynamic Games and Applications (ISDG 2002). 第1巻. 891-897 (2002)
[Publications] 蔵野正美(共著): "A Matrix Game and its Applications to Fuzzy Matrix Game and Interval Stochastic Game"Proceedings of 9th Bellman Continuum International Workshop on Uncertain Systems and Soft Computing (9BC 2002). 116-123 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "Discrete-Time American Options Evaluated by Weighting Functions"Proceedings of 5th International Conference of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems (KES 2002). 第1巻. 255-259 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "The Pricing of American Put Option under Uncertainty of Stock Prices"Proceedings of 2nd Euro-Japan Workshop on Stochastic Risk Modelling for Finance, Insurance, Production and Reliability (EJWSM 2002). 534-542 (2002)
[Publications] 吉田祐治: "Dynamic Decision Making in Fuzzy and Stochastic Environments"Proceedings of 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2002). 第2巻. 86-89 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "Pricing of American Put Option with Uncertainty of Stock Prices by Weighting Functions"Proceedings of 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2002). 第2巻. 519-523 (2002)
[Publications] 岩本誠一: "Optimal stopping in fuzzy environment"Proceedings of 9th Bellman Continuum : International Workshop on Uncertain Systems and Soft Computing (9BC). 第2巻. 264-269 (2002)
[Publications] 吉田祐治(共著): "Soft Methods in Probability, statistics and Data Analysis (Chapter 24 Optimal Stopping in Fuzzy Stochastic Processes and its Application to Option Pricing in Financial Engineering)"Physica-Verlag, Springer (P.Grzegorzewski, O.Hryniewicz and M.-A.Gil 編集). 372(244-251) (2002)

2002 Fiscal Year Annual Research Report

不確実性の下での動的決定解析とその応用

Principal Investigator

吉田 祐治 北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)

Research Products

[Publications] 吉田祐治: "Optimal Stopping Models in a Stochastic and Fuzzy Environment"Information Sciences. 142・1-4. 89-101 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "A Fuzzy Ordering on Multi-Dimensional Fuzzy Sets induced from Convex Cones"Fuzzy Sets and Systems. 130・3. 343-355 (2002)

[Publications] 蔵野正美(共著): "An Approach to Stopping Problems of a Dynamic Fuzzy System"Fuzzy Sets and Systems. 131・2. 225-233 (2002)

[Publications] 吉田祐治: "Fuzzy Stopping in Continuous-Time Dynamic Fuzzy Systems"Fuzzy Sets and Systems. 132・3. 291-301 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "Decision Making for American Options with Uncertainty of Stock Prices in Financial Engineering"Proceedings of 9th Inter Conf. on Infor. Proc. & Manag. of Uncertainty in Knowledge-Based Syst. (IPMU 2002), ESIA-Universite de Savoie. 第1巻. 463-469 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "American Put Option Models with Uncertainty of Stock Prices in Financial Engineering"Proceedings of 10th International Symposium on Dynamic Games and Applications (ISDG 2002). 第1巻. 891-897 (2002)

[Publications] 蔵野正美(共著): "A Matrix Game and its Applications to Fuzzy Matrix Game and Interval Stochastic Game"Proceedings of 9th Bellman Continuum International Workshop on Uncertain Systems and Soft Computing (9BC 2002). 116-123 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "Discrete-Time American Options Evaluated by Weighting Functions"Proceedings of 5th International Conference of Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems (KES 2002). 第1巻. 255-259 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "The Pricing of American Put Option under Uncertainty of Stock Prices"Proceedings of 2nd Euro-Japan Workshop on Stochastic Risk Modelling for Finance, Insurance, Production and Reliability (EJWSM 2002). 534-542 (2002)

[Publications] 吉田祐治: "Dynamic Decision Making in Fuzzy and Stochastic Environments"Proceedings of 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2002). 第2巻. 86-89 (2002)

[Publications] 吉田祐治(共著): "Pricing of American Put Option with Uncertainty of Stock Prices by Weighting Functions"Proceedings of 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD 2002). 第2巻. 519-523 (2002)

[Publications] 岩本誠一: "Optimal stopping in fuzzy environment"Proceedings of 9th Bellman Continuum : International Workshop on Uncertain Systems and Soft Computing (9BC). 第2巻. 264-269 (2002)

吉田祐治北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)