2004 Fiscal Year Annual Research Report
状態空間モデルに基づく時系列解析ソフトウェアの開発
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13558025
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
北川 源四郎 統計数理研究所, 所長 (20000218)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (70202273)
佐藤 整尚 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (60280525)
川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
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| Keywords | 状態空間モデル / モンテカルロフィルタ / 自己組織型モデル / 並列計算 / 非定常時系列 / 時系列解析ソフトウェア / ベイズモデル / 非ガウス型フィルタ |
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| Research Abstract |
前年度までの研究および試作ソフトウェアの検討結果に基づき,状態空間モデルに基づく時系列解析ソフトウェアを開発するとともに,諸科学分野での応用研究をおこなった.具体的には以下のとおり.
1.モンテカルロフィルタと自己組織化の実用化
非線形・非ガウス型状態空間モデルの予測,フィルタおよび平滑化を行なうための,モンテカルロフィルタのプログラムを開発した.状態および観測値の条件付分布を定義する非線形関数およびノイズの分布を指定するだけで適用できる一般的なソフトウェアを開発した.また,自己組織化の方法によって,モデルがいくつかの未知パラメータを含む場合について,状態と未知パラメータを同時に推定する一般的な状態空間モデリングのプログラムを開発した.
2.Webソフトウェアの開発
非線形・非ガウス型状態空間表現およびモンテカルロ・フィルタを用いて,トレンド推定,確率的ボラティリティの推定,トレンドとボラティリティの同時推定,季節調整を特定的なモデリングを行なうためのWebソフトウェアを開発し公開した.これによって,モンテカルロ・フィルタや自己組織化のソフトウェアをユーザのPC等にインストールすることなく,Webブラウザ上で時系列解析を実現できるようになった.
さらに,推定された時系列モデルを用いて,一般化パワー寄与率分析を行なうためのWebソフトウェアを開発し公開した.
3.応用研究
状態空間モデリングをマーケティング,ゲノム解析,地球環境予測,地震波データ解析などへ応用し,飲食店売り上げ変動の要因分析,マイクロアレイデータの解析,火山噴火データからの情報抽出などに関する研究を行った.
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[Book] 時系列解析入門2005
Author(s)
北川源四郎
Total Pages
262
Publisher
岩波書店
Description
「研究成果報告書概要(和文)」より
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