2001 Fiscal Year Annual Research Report
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13630029
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
森棟 公夫 京都大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20109078)
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| Keywords | 単位根 / ブラウン運動 / トレンド / 構造変化 |
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| Research Abstract |
"Unit Root Tests which Allow for Multiple Trend Breaks"で行った一変数非定常分析を、ベクトル過程に拡張した。この論文では定数項ならびに確定トレンド項の折れ曲がりを三ケースに分類し、さらに折れ曲がり回数を増加し得るように検定を拡張した。この様な折れ曲がりに関する分析を、ベクトル過程に関して行った。マクロ系列を用いて実証的な研究を行った。この様なマクロ系列に関する実証研究も最近の私の研究スタンスである。従来より柔軟な推定ならびに検定の方法を用いているので、経済学的に納得のいく結果を得られるものを得られた。
単位根検定に関する、サーベイ論文を日本統計学会誌に掲載した。さらに、ニュージーランドで開かれた学会においても、基調論文を報告し、同学会の「MSSANZ Fellow」に選ばれ、メダルを拝受した。この論文では定数項ならびに確定トレンド項を含む検定を、新しい観点から考察し直している。マクロ系列を用いて実証的な研究を行っているが、この様なマクロ系列に関する実証研究も最近の私の研究スタンスである。従来より柔軟な推定ならびに検定の方法を用いているので、経済学的に納得のいく結果が得られた。
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[Publications] Morimune: "Simultaneous Equation Estimation : exact and approximate distribution of estimates"International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science. 312-321 (2001)
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[Publications] Morimune: "Power comparisons of the discontinuous trend unit root tests"The Nonlinear Models of Econometric Inference. 349-362 (2001)
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[Publications] Morimune: "Overview of the Unit Root Test"International Congress on Modelling and Simulation. 4. 1129-1136 (2001)
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[Publications] Hsiao, Morimune, Powell: "The Nonlinear Models of Econometric Inference"Cambridge University Press. 423 (2001)
