2004 Fiscal Year Annual Research Report
回帰分析における楕円分布族に属する確率的説明変数のもたらす効果の測定
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14530036
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| Research Institution | NAGOYA CITY UNIVERSITY |
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Principal Investigator |
程島 次郎 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (30181514)
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| Keywords | 確率的回帰モデル / 楕円分布族 / ロバストネス / weak exogeneity / 資産価格モデル / 非正規モデル |
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| Research Abstract |
昨年度に続き、確率的回帰モデル(説明変数が確率変数の場合の回帰モデル)を研究した。昨年度行ったweak exogeneityについての私の新しい定義に基づく、多次元t分布の場合の条件付回帰モデルのパラメータに関する条件付最尤推定量と同時最尤推定量の比較をした研究(Spanos(1994)と関連している)を論文にした。また、昨年度行ったファイナンスのマーケットモデルの予測についての研究ノートを、より一般的な場合でもっと弱い条件で成立することを示しシュミュレーションの結果なども計算した研究を論文にし、また学会で報告した(JAFEE夏季大会)。同じく昨年度行ったマーケットモデルの最小2条推定量の漸近分散への非正規性(歪度と尖度)の影響についての研究ノート(安藤との共同研究)を改定し、関西計量経済学研究会(広島大学)で報告した(その後、米国のデータを使った例を加えた)。また、無条件な確率的回帰モデルで、説明変数と誤差項の独立性と誤差項の分散不均一性のある場合の、最小2乗推定量の漸近分散についてのいくつかのブートストラップ推定量やその他の推定量に関するシュミュレーションの研究(安藤との共同研究)を論文にし、関西計量経済学研究会(広島大学)で報告し、その後異なる状況でのシュミュレーションを加えた。また、Chu(1973)論文の楕円分布族の場合の条件付共分散行列の公式に関する平成14年度に出版された私のコメント対する著者Chuのコメントに対する私の反論を書き、雑誌掲載が決まった。その他、以前書いて専門雑誌に投稿したりした論文の改定を行った。
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