2003 Fiscal Year Annual Research Report
不完備な証券市場における主観的予想形成と異時点間の証券取引の統計的性質ついて
| Project/Area Number |
14730021
|
|---|
| Research Institution | Hosei University |
|---|
Principal Investigator |
佐柄 信純 法政大学, 経済学部, 助教授 (90286005)
|
|---|
| Keywords | 尤度増大的推定量 / 一致性 / 最適成長論 / 尤度推定量 / 定常性 / エルゴード性 / 確率測度 / 密度関数 |
|---|
| Research Abstract |
本年度は昨年度にまとめた2本の英語論文を欧米の専門誌に投稿し,それぞれレフリーのコメントに従い,論文の改訂作業を行うとともに,改訂を加えた1本の論文について学会報告を行い,論文の更なる改善に努めた.これらの論文はまだ審査過程にあり,必要に応じて随時改訂していく予定である.各論文の進行状況は以下の通りである.
1."Stochastic Growth with a Likelihood-Increasing Estimation Process".
不完全情報下の確率的最適成長における尤度増大的推論プロセスを分析し,尤度増大的推定量の系列は,それが計画当局者の動学的な意思決定における最適な予想である限り,真の確率分布に収束すること(一致性)を示した.欧米の経済理論の専門誌に本論文を投稿し,レフリーのコメントにもとづき改訂を加え再投稿した.
2."Nonparametric Maximum Likelihood Estimation of Probability Measures : Existence and Consistency".
パラメータ化されてない確率測度の集合の上に最尤推定量を定義し,確率過程の独立性を外し,定常性とエルゴード性の仮定から最尤推定量の一致性を証明した.パラメータ化されていない密度関数の族にもこの結果が適用可能なことを明らかにし,パラメータ化されていない密度関数の最尤推定量の一致性を示した.欧米の数理統計学の専門誌に本論文を投稿し,レフリーのコメントにもとづき改訂を加え再投稿した.改訂に伴い,原論文のタイトル"Convergence of Probability Measures and Consistency of the Maximum Likelihood Estimate"を標記のように変更した.本論文は2003年11月に数理経済学研究センター主催の「経済の数理解析」(京都大学数理解析研究所)で報告され,『京都大学数理解析研究所講究録』に掲載される予定である.
|
Research Products
(1 results)
