多期間確率計画問題における期末効果を考慮した近似手法

2002 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 14780341
• Research Institution: Tohoku University
• Principal Investigator: 鈴木 賢一 東北大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (30262306)
• Keywords: 確率計画法 / サンプリング / L字型解法 / 期末効果

Research Abstract

本年度においては,確率計画問題の近似解法に関する研究を行った.
多期間の問題について「非予測性」を仮定して離散的な定式化を施すと問題の規模が急速に増加し直接解くことが困難となるため近似的な手法を開発する必要がある.本研究においては,定式化の側面および計算の側面から考察および数値実験を行った.
多期間にわたる状態の推移を,いくつかの仮定をおくことによって実質的に2期間の問題に置き換えることができる(期末効果).仮定の置き方によって定式化の方法が異なるが,2段階確率計画法と呼ばれる枠組みを用いる方法を工夫した.
さらに2段階確率計画法に関して,実用的な解法としてモンテカルロ法によるサンプリングによる近似解法を試みた.また,サンプリングによる推定誤差を減少させる手法についても比較を行った.