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2006 Fiscal Year Annual Research Report

潜在変数モデルを用いた構造の統計的分析

Research Project

Project/Area Number 15200022
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

和合 肇  名古屋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00091934)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 繁桝 算男  東京大学, 大学院総合文化研究科, 教授 (90091701)
照井 伸彦  東北大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50207495)
大森 裕浩  東京大学, 大学院経済学研究科, 助教授 (60251188)
古澄 英男  神戸大学, 大学院経営学研究科, 教授 (10261273)
渡部 敏明  一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
Keywords潜在変数モデル / 時空間モデル / ベイズ推定 / 階層モデル / マルコフ連鎖モンテカルロ法 / モデル選択 / パネルデータ分析 / 状態空間モデル
Research Abstract

本研究では,最近多方面に使用されるようになった潜在変数モデルを,実証問題に応用する際のモデリング方法,ベイズ推定,モデル比較を中心に検討した。シミュレーションに基づいたマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC法)を用いて統計モデルを効率的に推定する方法とその利用法を開発した。
本年度は研究期間の最後の年であるため,今までに各分担者が行ってきた研究と4年間に計8回開催した国際シンポジウムで発表された研究論文を総合して成果をまとめることとし,今後のプロジェクトの発展方向を探っていくことにした。
2006年度は国際シンポジウムを2回開催し,海外機関と共同でワークショップを開催した。第1回は,9月に日本統計学会75周年記念事業と共催で「応用計量分析の最近の発展」というタイトルで海外から著名な5名を招聘し,東京大学で若手研究者の研究発表を主に交流した。このワークショップには,A.C.Harvey, H.van Dijk, A C.Cameron, C.Meghir, J.-M.Robinを招聘した。第2回は,11月に東北大学で5名海外から招聘し"International Workshop on Bayesian Statistics and Applied Econometrics"を開催した。このワークショップは,主として階層モデル等で用いられるモデリングに伴う計算方法の検討を中心とした。海外より,Geweke, Chib, Poirier, Tsay, Jeriazkov, Tsurumi,また国内から研究分担者を含め15の講演と全部で21の研究発表があった。海外ではオーストリアのIAS(高等研究所)とわれわれのグループと共催で,JEuBES 2006-1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meetingをウィーンで開催し,日本から5名,ヨーロッパ,米国から13名ほどが参加し,ベイズモデルと階層構造,空間モデルなどをテーマとした研究集会を行った。海外での発表としては8月にアメリカ統計学会,6月にはバレンシア国際研究集会に4名参加した.
研究業績としては,レフェリー付論文(2006年13本),書籍5とその中の論文15本,学会発表28である。

  • Research Products

    (7 results)

All 2007 2006 2005

All Journal Article (6 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] Model Choice for Panel Spatial Models : Crime Modeling in Japan2007

    • Author(s)
      Kakamu, K., H. Wago
    • Journal Title

      proceedings of GfKl 2006 conference (forthcoming)

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Journal Article] 打ち切りおよびトランケーションの下でのパラメータ推定に及ぼす切断点の影響評価2006

    • Author(s)
      岩崎 学, 阿部貴行
    • Journal Title

      応用統計学 35

      Pages: 49-60

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Journal Article] Estimation of covariance matrices in fixed and mixed effects linear models2006

    • Author(s)
      T.Kubokawa, M.-T.Tsai
    • Journal Title

      Journal of Multivariate Analysis 97

      Pages: 2242-2261

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Journal Article] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2006

    • Author(s)
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • Journal Title

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Journal Article] Effects of the Bank of Japan's Intervention on Yen/Dollar Exchange Rate Volatility2006

    • Author(s)
      T.Watanabe, K.Harada
    • Journal Title

      Journal of the Japanese and International Economies 20-1

      Pages: 99-111

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Journal Article] Spatial Interaction of Crime Incidents in Japan2005

    • Author(s)
      Kakamu, K., W.Polasek, H.Wago
    • Journal Title

      Proceedings of International Congress on Modeling and Simulations

      Pages: 407-413

    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [Book] マクロ経済分析とサーベイデータ2006

    • Author(s)
      加納 悟
    • Total Pages
      238
    • Publisher
      岩波書店
    • Description
      「研究成果報告書概要(和文)」より

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Published: 2008-05-08   Modified: 2016-04-21  

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