2004 Fiscal Year Annual Research Report
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15340028
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
小川 重義 立命館大学, 理工学部, 教授 (80101137)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
二宮 祥一 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (70313377)
福山 克司 神戸大学, 理学部, 教授 (60218956)
森 真 日本大学, 文理学部, 教授 (60092532)
杉田 洋 大阪大学, 理学部, 教授 (50192125)
伊藤 俊次 金沢大学, 工学部, 教授 (30055321)
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| Keywords | 確立微分方程式の数値解法 / 関数方程式の確率的解法 / 確率数値解析 / 数値積分 / 乱数 / 非因果的確率解析 / 数理ファイナンス |
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| Research Abstract |
本研究計画の目的は、確率数値解析に於ける現在的諸問題として、主に次の諸課題について、関連諸分野の研究分担者が横断的に連携して総合的研究を行うことである;(1)数値積分と乱数の研究、(2)確率微分方程式の数値解法の研究、(3)関数方程式の確率的解法の研究、(4)OR、金融工学、計算機科学、数理社会学等応用分野に於ける確率的手法・アルゴリズムの開発
平成16年は計画2年度の活動として、以下のように上記いずれかの複数的課題に関する国内研究会を分担者全員の協力で開催し、それぞれの分野に於ける今日的問題の整理と討論を行った。またその結果は講究録や講演予稿集として記録し、幾つかは学会誌にも掲載された。
(A)短期共同研究会「確率数値解析に於ける諸問題」(代表、小川重義)、2003年7月14〜16日、京都大学数理解析研究所(参加者50余名)の講究録「確率数値解析に於ける諸問題--vol.6」編集と刊行(2004)。
また、研究代表者が組織委員を務める下記の国際研究集会あるいはその分科会に、分担者を派遣し研究発表と研究交流を行った。
(I) The 5th IMACS Seminar on MC&QMC, Session "Dynamical System Theoretical Approach to MC&QMC Methods", July 2004 at Juan-les-Pin,(参加分担者,森真、Arturo Kohatsu-Higa,小川重義)
(II) Intern.Symposium on "Theory of Stochastic Processes and Its Applications to Mathematical Finance", from 3〜7 March 2004,at Ritsumeikan Univ.(参加者分担、二宮祥一、小川重義、Arturo Kohatsu-Higa他)
(III)上記国際研究会講義録の編集と刊行;"Stochastic Processes and Appl.to Math.Finance",etd.by S.Ogawa, J.Akahori and S.Watanabe, World Scientific, London, Singapore etc.(2004)
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