2005 Fiscal Year Annual Research Report
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15340028
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
小川 重義 立命館大学, 理工学部, 教授 (80101137)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
二宮 祥一 東京工業大学, 理財工学研究センター, 教授 (70313377)
福山 克司 神戸大学, 理学部, 教授 (60218956)
森 真 日本大学, 文理学部, 教授 (60092532)
杉田 洋 大阪大学, 理学部, 教授 (50192125)
伊藤 俊次 金沢大学, 工学部, 教授 (30055321)
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| Keywords | 確率微分方程式の数値解法 / 関数方程式の確率的解法 / 確率数値解析 / 数値積分 / 乱数 / 非因果的確率解析 / 数理ファイナンス |
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| Research Abstract |
本研究計画の目的は確率数値解析に於ける現在的諸問題として、主に次の諸課題について関連諸分野の研究分担者が横断的に連携して総合的研究を行うことである;(1)数値積分と乱数の研究、(2)確率微分方程式の数値解法の研究、(3)関数方程式の確率的解法の研究、(4)OR、金融工学、計算機科学、数理社会学等応用分野に於ける確率的手法・アルゴリズムの開発。
平成17年は計画3年度の活動として、上記いずれかの複数的課題に関する国内および国際研究会を開催し、それぞれの分野に於ける今日的問題の整理と討論を行った。またその結果は講究録や講演予稿集として記録し幾つかは学会誌にも掲載された。またいくつかの国際研究会にて招待講演を行った。
(A)短期共同研究会「確率数値解析に於ける諸問題,7」(代表、小川重義)、2005年6月27〜29日、京都大学数理解析研究所(参加者60余名)の開催、および講究録「確率数値解析に於ける諸問題--vol.7」編集と刊行(2006)。
(B)代表者は下記の国際研究集会で招待講演を行うほか分担者を派遣し研究発表と研究交流を行った。
(I)Workshop on New Math.Methods in Risk Theory,6-8 0ct.2005,at Firenze University.(参加分担者,小川重義、堀敬一、三浦哲裕)
(II)Conference on Stochastic Modeling of Complex Systems,10-16 July,2005 in Daydream Island, Australia(参加分担者、小川重義、山里真)
(C)また、文部科学省の援助も得て研究代表者は組織委員長として次の国際研究会を組織・開催した。
(III)The 6^<th> Intern.Symposium on "Theory of Stochastic Processes and Applications to Math.Finance",from 6〜10 March 2006,at Ritsumeikan Univ.
(IV)第5回(平成16年)上記国際研究会講義録の編集と刊行;"Stochastic Processes and Appl.to Math.Finance", etd.by S.Ogawa, J.Akahori and S.Watanabe, World Scientific, London, Singapore etc.(2005)
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