2003 Fiscal Year Annual Research Report
確率的フロンティアモデルの推計方法に関する統計的分析(徴収率関数への応用)
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15730104
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| Research Institution | Kobe University of Commerce |
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Principal Investigator |
車井 浩子 神戸商科大学, 商経学部, 助教授 (70275296)
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| Keywords | 縮小推定量 / 損失関数 |
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| Research Abstract |
本研究において分析対象とするフロンティアモデルは、その性質上、推定する際の誤差項の仮定に気をつけなければならない。また、このモデルについては過大推定してしまうことと過小推定してしまうことではその問題の重要性が異なると考えられる。そこで、本年度は、線形モデルを用いた場合の推定方法について、誤差項の仮定、及び推定誤差の評価という点に着目し理論的分析を行った。
具体的には、誤差項に関しては実証分析の際に考えられるいくつかの問題を想定した上で分布に関して様々な仮定を考え、また推定誤差の評価に関してはいくつかの評価基準を考慮した。これら様々な仮定が、推定量の統計的性質にどのような影響を及ぼすのか、またそれら仮定の下ではどのような推定量を用いることが望ましいのかについて、いくつかの推定量を用いて評価を行った。
通常、推定量としては最小二乗推定量が用いられるが、本研究では、さらに縮小推定量と呼ばれる推定量を分析対象として用いた。推定量に対する評価基準として非常に良く用いられるある基準の下で、これら縮小推定量は望ましい性質を持つ。本年度は、これら推定量の性質が、誤差項の仮定、及び用いる評価基準によってどのように影響を受けるのかを理論的側面から分析した。研究結果から、扱うモデルにおいてどのような仮定が用いられるのかによって推定量を正しく選択することが必要であることが明らかになり、これら研究結果を神戸商科大学研究叢書にまとめた。
また、松山大学での研究会において、フロンティア関数の推計方法、及び問題点などについてアドバイスを受けた。今後は今年度得られた結果をもとに、適切なモデルの推計方法に関して分析し、実証分析への応用を試みる。
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