2018 Fiscal Year Annual Research Report
Improvement and Development of Nonparametric and Semiparametric Methods in Applied Econometrics
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15K03405
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| Research Institution | Ryukoku University |
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Principal Investigator |
蛭川 雅之 龍谷大学, 経済学部, 教授 (10597628)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
作道 真理 一般財団法人日本経済研究所, 調査局, 研究員(移行) (70748954)
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| Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | ノンパラメトリック計量経済学 / 接合データの計量経済学 / 非対称カーネル関数 / 回帰不連続デザイン |
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| Outline of Annual Research Achievements |
研究期間の最終年度にあたる平成３０年度には、本研究の成果を十分に公開することができたと考える。研究成果の内訳は、英文書籍１冊、計量経済学・統計学の主要英文査読誌への刊行論文４本である。詳細は以下のとおりである。
まず、非対称カーネル関数に関する研究成果の暫定的なまとめとしてモノグラフを執筆し７月に出版した。内容は非対称カーネル関数を利用した確率密度推定、バイアス修正、ノンパラメトリック回帰推定、仮説検定など多岐にわたる。
次に、刊行論文４本の内訳は、①非対称カーネル関数に関するもの２本、②非定常時系列データを用いた汎関数共和分モデルの推定に関するもの１本、③最近傍法に基づく接合データを用いた線形回帰モデルの推定に関するもの１本である。①のうち１本は研究分担者との共著で、非対称カーネル関数を用いた確率密度推定のバイアス修正を取り扱っている。もう1本は国際共著で、非対称カーネル関数を用いた回帰不連続デザインの妥当性に関する検定を提案している。②も研究分担者との共著で、決定的トレンド項を持つ汎関数係数のカーネル推定量の統計的特性を導出している。国際共著である③では、接合データセットを用いた最小二乗推定量は一致性を持たないことを証明し、一致性を持つ２種類のバイアス修正推定量を提案している。
上記のほか、国際学会で２回論文を発表した。発表した論文はドイツの研究者との共同研究で、非対称カーネル関数を利用した回帰推定量のバイアス修正に関するものである。この論文は現在英文査読誌で審査中である。加えて、オーストラリアおよび米国の研究者と共同でデータ接合を伴う線形回帰モデルの新たな推定手法の開発にも着手し、関連する論文２本を執筆した。これらはいずれも近日中に英文査読誌へ投稿する予定である。
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