2016 Fiscal Year Research-status Report
債券市場情報における累積ショットノイズ効果による資産価格変動の総合的研究
| Project/Area Number |
15K03562
|
|---|
| Research Institution | Kinjo Gakuin University |
|---|
Principal Investigator |
中村 正治 金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (30350953)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544)
近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456)
中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944) [Withdrawn]
大鑄 史男 名古屋工業大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (60116001) [Withdrawn]
|
|---|
| Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
| Keywords | ショットノイズ / 確率過程 / 信頼性理論 / 累積損傷モデル |
|---|
| Outline of Annual Research Achievements |
2016年度はショットノイズ中のレベル値以下のノイズを削除したショットノイズを累積し，それがあるしきい値に達したとき資産価格の変動特性と捉える．これらにより，マクロ経済や企業に内在する情報による資産価格変動への影響を拾い上げ解析的に解明する理論の基礎となる研究を行った．
ICMTEA2016の国際学会で「Random Garbage Collection Policies」を発表した．これは，資産価格にランダムに影響を与える場合を想定して，コンピュータへの適用を考慮した．QR2MSE2016の国際学会で「General Age Replacement Model with Planned and Random Times」を発表した．APARM2016の国際学会では，「Random Time Garbage Collection Policies」，ISSAT2016の国際学会では「Random Incremental and differencial Backup Policies」等ランダムに資産価格に与える影響についての基礎的研究を行った．
国内学会では，電子情報通信学会では「ランダムな差分バックアップと増分バックアップの最適方策」，「更新失敗を考慮したランダム差分バックアップ方式の最適方策」，「ランダム差分バックアップ方式の最適方策」．オペレーションズ・リサーチ学会では，「更新時にバックアップするデータベースシステムの最適方策」など基礎的な研究を行った．
|
| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
累積損傷モデルの基礎的研究に重点を置き，これらの適用応用面に時間を配分したために，研究の進捗が遅れ気味である．研究分担者と打ち合わせを頻繁に行い，研究を延滞なく推進していく．
|
| Strategy for Future Research Activity |
取り扱う債券の銘柄によって，金利水準が債券価格評価に与える影響がモデルによって適合しない場合，累積損傷モデルにおける状態変数をマルコフ過程であると想定して,単純なシングルファクターモデルに変更し本研究との予測誤差を比較しモデルの差異を明らかにする．
特にショットノイズの計算精度が重要になる．金融機関で実際に使用する場合には，処理時間の早さが問題となるので，計算結果のスループット時間と計算時間はトレードオフの関係になっており，計算時間においては，計算の簡便法によって時間短縮を図る．
また，モデルのFSCMシステム化においては，金融機関に聞き取り調査をして，その結果を参考にして，システム設計に生かしてエンドユーザにもわかりやすいシステムを構築する
|
-
-
-
[Journal Article] General age replacement model with planned and random time2016
Author(s)
Chen, M., Qian, C., Nakamura, S., Nakagawa, T., Zhao, X
-
Journal Title
Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering
Volume: 1
Pages: 16
DOI
Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research / Acknowledgement Compliant
-
[Journal Article] Random times of garbage collection policies2016
Author(s)
.Nakamura, S., Zhao, X., Qian, C., Nakagawa
-
Journal Title
The 7th Asia-Pacific International Symposium on Advanced Reliability and Maintenance Modeling
Volume: 1
Pages: pp.391-398
Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research / Acknowledgement Compliant
-
-
-
-
-
-
-
