2015 Fiscal Year Research-status Report
ブリッジ・フィルター：新しいフィルター・クラスの提案
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15K13010
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| Research Institution | Hiroshima University |
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Principal Investigator |
山田 宏 広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (90292078)
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| Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | ブリッジ回帰 / HPフィルター / l1トレンド・フィルター / 調整パラメーター |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は，「ブリッジ・フィルター：新しいフィルター・クラスの提案」という研究課題のもと，Hodrick and Prescott(1997)によって提案されたホドリック・プレスコット・フィルター(以下，HPフィルター), Kim他(2009)によって提案されたl1トレンド・フィルターといったポピュラーなトレンド推定手法をその特殊ケースとして含む新たなフィルター・クラスを提案し，その応用上の課題克服を目指すとともに，そのマクロ計量経済分析への応用を試みる。新しいフィルターは，Fu (1998)により研究されたブリッジ回帰の特殊ケースとみなすことができる。研究計画の初年度は，Fu (1998)のレビューなど関連文献のレビューを行った。そのほか，この研究に応用できる関連研究として，l1トレンド・フィルターの調整パラメーター選択に関する研究，HPフィルターのリッジ回帰表現に関する研究を行い，研究成果を査読付国際学術誌に発表した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
現在までの進捗状況はおおむね順調に進展していると判断できる。Fu (1998)のレビューなど関連文献のレビューを行ったほか，この研究に応用できる関連研究として，l1トレンド・フィルターの調整パラメーター選択に関する研究，HPフィルターのリッジ回帰表現に関する研究を行い，研究成果を査読付国際学術誌に発表できたことなどによる。
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| Strategy for Future Research Activity |
初年度に引き続き，関連研究の調査を行うほか，この研究に応用できるHPフィルターやl1トレンド・フィルターの研究を行い，最終的に最終年度での研究の完成につなげることを計画している。
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| Causes of Carryover |
次年度以降に国際学会に出席して研究成果を報告するために，当初研究助成金執行計画を変更したため。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
次年度以降に国際学会に出席して研究成果を報告するために使用することを計画している。
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Research Products
(5 results)
