2004 Fiscal Year Annual Research Report
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16201033
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Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
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Principal Investigator |
水野 眞治 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
二宮 祥一 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (70313377)
中川 秀敏 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (30361760)
比嘉 邦彦 東京工業大学, 理財工学研究センター, 教授 (50282877)
尾形 わかは 東京工業大学, 理財工学研究センター, 助教授 (90275313)
蜂谷 豊彦 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教授 (00251645)
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| Keywords | ファイナンス / 金融リスク / 信用リスク / 最適化 / IT / ネットワーク / セキュリティ / 信用情報共有基盤 / XBRL |
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| Research Abstract |
本研究の目的は、「ファイナンス」「最適化」という金融リスク管理の核となる理論を、ネットワークやセキュリティ等の「IT」と融合させることにより、共通資源である市場・信用情報データベースと個々の経済主体のリスク管理技術を効率的かつ安全に連携させることを可能にする新しいITモデルの研究・開発を行い、それを高度化・複雑化した経済システムに対応した「社会インフラ」として実現させることである。
今年度の主な成果は以下の通りである。
・金融リスク評価の精緻化
本トピックに関して「信用リスク管理の実務と理論」というシンポジウムを開催し、資料収集を行った。中小企業の財務データベースを構築し、財務指標をベースにした統計的手法に基づくデフォルト判別分析モデルの研究に着手した。また、シドニーの国際ワークショップに参加し、企業間の信用力相関のモデルと実用化に関して資料収集を行った。
・最適化技術の向上
本トピックに関して、ドイツの数学研究所で行われた最適化会議に参加し、研究発表と資料収集を行った。また、金融リスク最小化問題について、パラメータが不確実な場合にも適用できるよう、ロバスト最適化に関する基礎研究を実施した。
・IT環境の構築
本トピックに関して、「電子投票と暗号技術」「信用情報共有基盤:XBRL技術の基礎と応用」「研究開発部門におけるステージゲート管理と技術価値評価」という3件のシンポジウム、ワークショップを開催して資料収集を行った。
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