2007 Fiscal Year Annual Research Report
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16201033
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| Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
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Principal Investigator |
水野 眞治 Tokyo Institute of Technology, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
中川 秀敏 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (30361760)
比嘉 邦彦 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (50282877)
尾形 わかは 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (90275313)
蜂谷 豊彦 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 准教授 (00251645)
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| Keywords | 情報システム / 最適化 / セキュアネットワーク / 経営学 / 確率論 |
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| Research Abstract |
本研究の目的は、「ファイナンス」「最適化」という金融リスク管理の核となる理論を「IT」と融合させることにより、新しいITモデルの研究・開発を行うことである。
今年度の主な成果は以下の通りである。
・金融リスク評価の精緻化
トップダウン手法による金融リスクの依存構造の理論モデルの研究とデータ分析を行った。また、導入が開始されたBasel ll対応のリスク計測モデルの調査・分析を行った。これらの研究について2本の論文にまとめた。また、成果を内外に周知させるため、国際学会等で合計6件の研究報告を行った。
・最適化技術の向上
大規模なSDP問題を内点法で解くソフトウェアSDPAの開発を行った。そして、このソフトウェアのソースコードを、インターネットを通じて一般公開した。このプロジェクトの内容を1本の論文にまとめた。
前年度に引き継ぎ、2クラスの判別問題に対するミニマックスアプローチを多クラスの判別問題へと適用する研究、ならびに従来用いられていた半空間の判別領域を2次曲面に囲まれた領域や凸領域に拡張する研究を行った。これらの研究成果について、2本の論文で発表した。
4月に"Workshop on Advances in Optimization"いう3日間のワークショップを開催した。海外からの講演者19名を含む86名の参加者があり、近年の最適化の研究成果について多くの知見を得た。
・IT環境の構築
1月にXBRL Japan後援で、「金融庁EDINET再開発とXBRL技術の展望」というシンポジウムを開催し、日本におけるEDINETとXBRLの取り組みについての情報を集約し、今後の展望を議論する機会を設けた。XBRLの現状について、1冊の書籍を共同執筆した。また、研究報告を行った。
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Research Products
(29 results)
