動的生産要素需要分析への確率微分方程式の導入の試み

2005 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 16530167
• Research Institution: Otemon Gakuin University
• Principal Investigator: 衣笠 達夫 追手門学院大学, 経済学部, 教授 (30186283)
• Keywords: 生産要素需要 / 動学分析 / オイラー方程式 / 確率微分方程式 / GMM推定

Research Abstract

平成17年度は、
(1)確率微分方程式を含むオイラー方程式と、動学的生産要素需要のトランスログ費用関数(動学的)の、他の方程式との間の制約条件の確認を、前年度に引き続いて行った。
(2)実際のデータを用いて、『オイラー方程式に確率微分を導入した、動学的生産要素需要のトランスログ費用関数(動学的)の推定』を行った。これは次年度に向けてのパイロット研究とする。
(3)今回、得られた成果は平成17年10月に開催された、下記学会において発表した。
The 37th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, Oct.28-29,2005
論文名;"A Dynamic Factor Demand Model under Uncertainty on Japanese Gas Firms : Application of Ito's Stochastic Differential Equation."
さらに12月に開催された、下記学会において発表した。
The Japan Economic Policy Association 4th International Conference, December 17-18,2005
論文名;"A Dynamic Factor Demand Model with Quadratic Adjustment Cost on Japanese Gas Firms."

Research Products

• [Journal Article] A Dynamic Factor Demand Model under Uncertainty on Japanese Gas Firms : Application of Ito's Stochastic Differential Equation.
  • Author(s): 衣笠 達夫
  • Journal Title: The 37th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications,
• [Journal Article] A Dynamic Factor Demand Model with Quadratic Adjustment Cost on Japanese Gas Firms.
  • Author(s): 衣笠 達夫
  • Journal Title: The Japan Economic Policy Association 4th International Conference,