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2018 Fiscal Year Annual Research Report

Network modeling of economic phenomena

Research Project

Project/Area Number 16K03551
Research InstitutionKobe University

Principal Investigator

小林 照義  神戸大学, 経済学研究科, 准教授 (10387607)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords金融ネットワーク / システミック・リスク / ネットワーク解析 / 銀行間市場 / Backboning / Temporal networks
Outline of Annual Research Achievements

最終年度にあたる今年度は、これまで行なってきた銀行間ネットワークのデータ解析やそのための手法開発についての論文が海外査読誌に複数採択された。具体的には、日次および日中の時間頻度で同時に取引パターンを抽出するためのテンソル分解法の論文が科学誌Sientific Reportsに採択され、銀行間市場におけるリレーションシップ・レンディング(多期間にわたる継続的な二者間の取引)を抽出する手法を開発し、それを実際にイタリア銀行間データに適用した論文が経済学系雑誌Journal of Banking & Finance に掲載された。また、それを社会ネットワークも含めて適用し、この手法から得られたいわゆるBackboneの特徴を解析した論文が Nature Communications に掲載されるなど、一連の研究が高い評価を得た。これ以外にも、イタリア銀行間データを詳細に解析し、これまで知られていなかった動的なパターンを複数発見し、それをモデルによって再現した論文はEPJ Data Science に掲載された。
3年間の研究補助期間の最終年度として、これまで行ってきた国内外の共同研究者との協働が実を結んだと同時に、本研究課題は経済学と物理・ネットワーク科学・コンピュータサイエンスの研究者との文理融合型研究として一定の成果を得ることができたと考える。今後も、研究領域に関わらず様々なアプローチを用いて経済データの分析を継続して行っていく予定である。

  • Research Products

    (10 results)

All 2019 2018 Other

All Int'l Joint Research (2 results) Journal Article (5 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 4 results,  Open Access: 4 results) Presentation (1 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results) Remarks (1 results) Funded Workshop (1 results)

  • [Int'l Joint Research] University of Southern California(米国)

    • Country Name
      U.S.A.
    • Counterpart Institution
      University of Southern California
  • [Int'l Joint Research] Aix Marseille Univ(フランス)

    • Country Name
      FRANCE
    • Counterpart Institution
      Aix Marseille Univ
  • [Journal Article] The structured backbone of temporal social ties2019

    • Author(s)
      Kobayashi Teruyoshi、Takaguchi Taro、Barrat Alain
    • Journal Title

      Nature Communications

      Volume: 10 Pages: 220

    • DOI

      10.1038/s41467-018-08160-3

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Social dynamics of financial networks2018

    • Author(s)
      Kobayashi Teruyoshi、Takaguchi Taro
    • Journal Title

      EPJ Data Science

      Volume: 7 Pages: 15

    • DOI

      10.1140/epjds/s13688-018-0143-y

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Extracting the multi-timescale activity patterns of online financial markets2018

    • Author(s)
      Kobayashi Teruyoshi、Sapienza Anna、Ferrara Emilio
    • Journal Title

      Scientific Reports

      Volume: 8 Pages: 11184

    • DOI

      10.1038/s41598-018-29537-w

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Identifying relationship lending in the interbank market: A network approach2018

    • Author(s)
      Kobayashi Teruyoshi、Takaguchi Taro
    • Journal Title

      Journal of Banking & Finance

      Volume: 97 Pages: 20~36

    • DOI

      10.1016/j.jbankfin.2018.09.018

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] 非負値テンソル分解による動的な社会・経済行動パターンの抽出2018

    • Author(s)
      小林照義
    • Journal Title

      国民経済雑誌

      Volume: 218 Pages: 31-40

  • [Presentation] Backboning temporal networks2018

    • Author(s)
      Teruyoshi Kobayashi
    • Organizer
      NetSci2018
    • Int'l Joint Research
  • [Remarks] ホームページ

    • URL

      https://terukobayashi.wordpress.com/

  • [Funded Workshop] Network Science Workshop in Kobe2018

URL: 

Published: 2019-12-27  

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