2018 Fiscal Year Annual Research Report
Development of the Theory of Monitoring Tests for Economic Data and Its Applications
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16K03594
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | 構造変化 / モニタリング検定 / CUSUM検定 / 信頼領域 / トレンドモデル / バブル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
1．本研究の目的はモニタリング検定の新たな理論の開発とその応用である。平成30年度の実施計画で述べたモニタリング検定の最適性については，複数の検定手法を比較するアプローチの検討を行った。モニタリング検定の場合，検定手法の優劣の判断の一つは，構造変化発生からのその検出までにかかる時間＝ストッピングタイムの早さである。ストッピングタイムが早いほど，より早く構造変化を検出できる。平成30年度には，定数項モデルを想定して，モニタリング検定としてしばしば利用されているCUSUMタイプの検定とFluctuationタイプの検定のそれぞれのストッピングタイムの統計的性質の分析を行った。その結果，構造変化がモニタリング期間の早い段階で起きた場合には，CUSUMタイプの検定の方がより早く構造変化を検出できることが明らかになった。
2．モニタリング検定では安定したトレーニング期間を設定することが重要である。平成29年度実施状況報告書の今後の推進方策でも述べたように，平成30年度には，一般的な回帰モデルにおいて，変化点が観測期間の端点近くで検出された場合の，変化点の信頼領域の構築方法を開発した。
3．回帰モデルをベースとした既存のモニタリング検定は，定常な説明変数を想定してることが多いが，経済データはトレンドを持っていることもしばしばある。そこで，研究協力者のPeiyun Jiang氏(一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程)と共同でトレンドモデルにおけるモニタリング検定の開発を進めた。
4．モニタリング検定の応用として，バブルのモニタリングが考えられるため，バブルのモニタリング検定の開発の準備を進めた。
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