2019 Fiscal Year Annual Research Report
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16K03595
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| Research Institution | National Graduate Institute for Policy Studies |
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Principal Investigator |
林 文夫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 特別教授 (80159095)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| Keywords | nowcasting / GDP / 状態空間モデル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
Nowcastingとは、公表値が発表される前に、その値を推定することを言う。例えば、GDPは、内閣府による最初の公表値（QE1)は、当該四半期が終わった約6週間後に発表され、その後数年にわたり何回も改訂される。本研究では、日本のGDPについて、QE1およびその後の改訂値のnowcastingを行う。研究の焦点は、四半期系列であるGDPを、より迅速にその値が入手可能な月次の関連系列（例えば、鉱工業生産指数、IIP）からどのように類推するか、である。
最終年度は、研究期間を4年に延長する前に最終年度で行うとしていた当初予定の内容を、全部ではないが、大半を完了した。すなわち、当初の予定では、2017年の研究実績の概要で述べたように、(a)研究期間の第一年目に開発したプログラムを使ってGDP Nowcasting に関する推定値を出し、(b) その結果に基づいて論文を作成し 学術雑誌に投稿し、(c) 推定結果はホームページで公開する、ということであった。このうち(a)については終了した。(b)については、論文は完成し、SSRN(social science research network)にアップロードした。学術雑誌への投稿は、2020年5月中旬に行った。(c)については、最近のコロナ危機を反映させた推定値を出すため、作業はまだ続行中である。
なお、本研究の成果は、国際学会の招待講演として2020年5月に発表する予定（アナウンスのURLは、
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/seta2020/FMfcgxwGBwQNpFZJdxJSMTLCmHQKXKdJ
）だったが、コロナ危機のため、1年順延された。（順延のアナウンスは http://www.seta2020.org/ 参照。）
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Research Products
(2 results)
