2016 Fiscal Year Annual Research Report
パネルデータを用いたグループ化法における統計的推測の方法の開発
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16K03598
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| Research Institution | Kyoto University |
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Principal Investigator |
奥井 亮 京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
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2016-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | パネルデータ / グループ化 / 変量係数モデル / モーメント不等式 / 異質性 / 高次元中心極限定理 / ブートストラップ法 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は各観測個体がどのグループに所属するのかの信頼集合の開発を行った。
研究の基本方針は、研究計画に記載した通り、グループ分けの信頼集合は、それぞれのグループ分けの仕方に対応するモーメント不等式の検定を行い、棄却できない場合に、そのグループ分けを信頼集合に含めるという形で構築した。
信頼集合の開発については、いつくかの解決すべき問題があった。
まず、各帰無仮説に対応するモーメント不等式の数が多いことである。この問題はChernozhukov, Chetverikov and Kato (2014)の手法を応用することで、信頼区間の構築ができた。しかし、彼らの手法そのままでは、長い時系列が取れないパネルデータではうまく行かず、時系列が短い場合でも機能するように、修正を施した。次に、信頼集合をできる限り小さくするため、少し統計量を変更し、ブートストラップ信頼集合を構築することとした。この統計量に対して、同じ著者の別の論文にある高次元中心極限定理を利用することで、新たに漸近理論を用いた理論分析を行った。
次に、考えるグループ分けの数が非常に多い問題がある。最も単純な場合でもブートストラップ法には計算量の問題があることがわかった。そのため、理論的なものよりは信頼集合が大きくなってしまうが、計算時間が実行可能な範囲に収まる手法を考案した。一方で、モーメント選択にも計算量の問題が発生することがわかり、この問題に対しても計算量は実行可能である手法を考案した。しかし、計算量を減らす現在の工夫は、大きな信頼集合すため、現在は手法の改善に取り組んでいる。
また、Acemoglu, Johnson, Robinson and Yared (2008)のデータを用いて、民主化の軌道による国のグループ分けにける統計的不確実性を検証している。
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[Presentation] Confidence set for group membership2016
Author(s)
Ryo Okui
Organizer
Centre for Panel Data Analysis (PanDA) and 9th York Econometrics Symposium
Place of Presentation
University of York, York, United Kingdom
Year and Date
2016-07-11 – 2016-07-11
Int'l Joint Research / Invited
