2016 Fiscal Year Research-status Report
多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用
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16K03605
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| Research Institution | Konan University |
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Principal Investigator |
村澤 康友 甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | 景気指数 / GDPギャップ / トレンド / サイクル / インフレ期待 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題に関連する平成28年度の研究実績は，査読付き国際学術誌掲載論文1本，国際学会発表1件，国内学会発表1件である．査読付き国際学術誌掲載論文は，四半期と月次の周期が混在する時系列のベイジアン多変量Beveridge-Nelson分解を提案し，アメリカのマクロ経済時系列データに応用したものである．結果として得られる月次実質GDPと月次GDPギャップは，それぞれ景気水準指数とギャップ指数と解釈でき，景気の古典的循環と成長循環を区別して計測するのに有用である．
2件の学会発表は，イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ，インフレ期待の分布のベイズ推定を試みたものである．研究成果はディスカッション・ペーパーとして公表し，査読付き国際学術誌に現在投稿中である．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成28年度は前期の研究課題の研究期間を1年延長したが，成果をまとめた論文が査読付き国際学術誌に掲載され，一区切りがついた．また以前から取り組んできたインフレ期待の計測の研究成果をディスカッションペーパーにまとめ，国内外の学会で報告することができた．これで本研究課題に集中して取り組む環境が整った．
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| Strategy for Future Research Activity |
6月に国内学会（日本経済学会）と国際学会（IAAE）でインフレ期待の計測に関する論文を報告する予定である．また3月に参加した国際学会（SNDE）が非常に有意義だったので，今後は継続的に参加したいと考えている．そのためにもI(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究について，できるだけ早急に成果を出してディスカッション・ペーパーにまとめたい．
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| Causes of Carryover |
平成28年度末（3月30～31日）開催の国際学会に参加した際の旅費の支払いが平成29年度にずれこんだ．
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成28年度末開催の国際学会に参加した際の旅費として既に使用しているほか，6月に国内学会と日本開催の国際学会での報告が受理されており，引き続き学会参加費と旅費を中心に使用する予定．
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Research Products
(3 results)
