• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2017 Fiscal Year Research-status Report

多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用

Research Project

Project/Area Number 16K03605
Research InstitutionKonan University

Principal Investigator

村澤 康友  甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2021-03-31
Keywords景気指数 / GDPギャップ / インフレ期待 / トレンド / サイクル
Outline of Annual Research Achievements

本研究課題に関連する平成29年度の研究実績は,国際学会発表1件,国内学会発表1件である.どちらの学会発表においても,イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ,インフレ期待の分布のベイズ推定を試みた研究を報告した.研究成果は査読付き国際学術誌に投稿し,改訂の機会を与えられたので,現在改訂作業中である.
またI(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究については,ギブス抽出によるベイズ推定の計算アルゴリズムがほぼ完成し,現在は実際のデータへの応用を試みている段階である.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

I(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究について,ベイズ推定の計算アルゴリズムが複雑になり,正確性のチェックに時間を要したため,第一稿の完成が予定より遅れている状況にある.

Strategy for Future Research Activity

イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ,インフレ期待の分布のベイズ推定を試みた研究については,査読付き国際学術誌への掲載に向けて改訂作業中なので,今年度中には掲載を確定させたい.
またI(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究については,早急に第一稿を完成させ,セミナー報告や学会発表を経て,今年度中には査読付き国際学術誌に投稿したい.

Causes of Carryover

参加した国際学会が日本国内での開催だったこと,および報告を申し込んだ国際学会で不採択となったことから,前年度末から支払いがずれ込んだ分を除き,新たな海外渡航費を執行しなかった.

  • Research Products

    (2 results)

All 2018

All Presentation (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Presentation] Measuring the Distributions of Public Inflation Perceptions and Expectations in the UK2018

    • Author(s)
      村澤康友
    • Organizer
      日本経済学会2017年度春季大会
  • [Presentation] Measuring the Distributions of Public Inflation Perceptions and Expectations in the UK2018

    • Author(s)
      Yasutomo Murasawa
    • Organizer
      4th Annual Conference of the IAAE
    • Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2018-12-17  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi