Development of financial and marketing models using social sentiment

2018 Fiscal Year Final Research Report

• Project/Area Number: 16K03820
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Multi-year Fund
• Section: 一般
• Research Field: Management
• Research Institution: Tokyo City University
• Principal Investigator: Umehara Eiichi 東京都市大学, メディア情報学部, 教授 (00645426)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 小川 祐樹 立命館大学, 情報理工学部, 助教 (40625985) ; 諏訪 博彦 奈良先端科学技術大学院大学, 先端科学技術研究科, 特任准教授 (70447580) ; 渡部 和雄 東京都市大学, 知識工学部, 教授 (90244532)
• Project Period (FY): 2016-04-01 – 2019-03-31
• Keywords: ソーシャルメディア / 投資意思決定 / 選挙行動 / 自然言語処理 / 機械学習 / 社会ネットワーク分析

Outline of Final Research Achievements

First, we proposed a method for predicting the increase of Nikkei VI using postings from Yahoo! Stock BBS. The prediction model was developed using topic model and machine learning. We developed volatility trading simulation to verify the validity of the model. As a result, we confirmed a significant improvement in profit.
Second, we analyzed Twitter as a political communication using social networks and natural language processing. As a result, we might find announcement effects. Also, we found that each supporter formed a group, and there were few retweets between them. In other words, Twitter is not a place to change their own opinion, but to reinforce their opinion.

Free Research Field

経営情報

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

ソーシャルメディアは一般市民や一般投資家の意見やセンチメントを表している。この情報は企業経営や社会に大きな影響がある。そこで本研究では、投稿が多くみられる投資と選挙に焦点を当てて２つのモデルを構築した。投資モデルにおいては、資本市場のリスク指標と投稿メッセージの関係を分析し、新たな投資意思決定モデルを開発した。今後、本研究をベースに投資リスク管理モデルが構築できれば、年金資産運用などに利用できる。選挙は事例研究を行った。その結果、支持者は同じグループ内でリツイートされていることも発見した。つまり、ソーシャルメディアは自分の意見を補強する場として利用されている可能性が高いことが分かった。