2019 Fiscal Year Annual Research Report
Mathematical Decision Analysis and its Application to Economic Theory
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16K05282
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| Research Institution | The University of Kitakyushu |
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Principal Investigator |
吉田 祐治 北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| Keywords | 数理ファイナンス / リスク / 効用 / 不確実性 / 意思決定 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
近年は、金融不安や地震災害などのリスクの中で安定した社会基盤を築くことが求められる。リスクの数学的性質は心理学や経済学など様々な分野で研究されてきた。本研究では、経済や災害のリスク環境における意思決定の解析的性質を数理計画の観点から考察する。とくに、リスクを伴う確率場と意思決定者の評価基準の相互関係について研究する。また、ダイナミックスを伴うリスク環境における意思決定を数理計画の観点から研究する。
前年度までの項目(a) VaRを用いたcoherent risk measure (b) リスク測度の構築 (c) 効用関数の統合の研究をもとに本年度は (f)リスク評価基準 (h) 最適決定の数理ファイナンスへの応用で新しい結果が得られた。前年度までの(a)(b)(c)の成果をもとに効用関数の下での最適なcoherent risk measureの構築を行い、(f)(g)(h)について国際会議TAMC2019, KES IDT 2019, EURO2019, MDAI2019, IJCCI 2019とRIMS研究集会で発表した。その内容は、Springer出版のLNCS 1143, Smart Innovation, Systems and Technologies 143, LNAI 11676と各々の国際会議にproceedingで公開され、(f)(g)(h)について学術論文誌IJIST, JACIII, Granular Computingに出版されている。さらに、本研究の最初に予想していなかったことではあるが。得られた研究成果は人工知能モデルと関係する可能性があるとの助言をいただき、国際会議CogSIMA 2019で発表し議論することができIEEE出版のproceedingに収められている。この議論をもとに、本研究の新しい展開が期待できる。
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